澳门百家乐官网 (中国）有限公司官网

　　購(gòu)進(jìn)時(shí)繳納進(jìn)項(xiàng)稅，售出時(shí)繳納銷項(xiàng)稅，計(jì)算應(yīng)繳納增值稅時(shí)再用銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅。那么大家是否清楚計(jì)算投入產(chǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額的方法呢？會(huì)計(jì)網(wǎng)今天為大家整理了計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)內(nèi)容。

　　投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算？

　　參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包括行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)平均耗用值)確定銷售單位數(shù)量貨物耗用外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量(以下稱農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量)。

　　當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率)

　　這里的扣除率是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率

　　當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量

　　這里的單耗數(shù)量意思說(shuō)，做一樣貨物，需要多少農(nóng)產(chǎn)品。

　　那么公式綜合起來(lái)就是=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率)

　　假設(shè)某公司貨物賣出1000個(gè)，每個(gè)貨物需要消耗農(nóng)產(chǎn)品5個(gè)，農(nóng)產(chǎn)平價(jià)格為10,

　　進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*5*10*13%/(1+13%)=5752.21

　　投入產(chǎn)出法的內(nèi)容

　　投入產(chǎn)出表：是指反映各種產(chǎn)品生產(chǎn)投入來(lái)源和去向的一種棋盤式表格。

　　投入產(chǎn)出模型：是指用數(shù)學(xué)形式體現(xiàn)投入產(chǎn)出表所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的線性代數(shù)方程組。

　　投入產(chǎn)出表：是指反映各種產(chǎn)品生產(chǎn)投入來(lái)源和去向的一種棋盤式表格。

　　投入產(chǎn)出模型：是指用數(shù)學(xué)形式體現(xiàn)投入產(chǎn)出表所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的線性代數(shù)方程組。

　　產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄

　　1、來(lái)發(fā)票全額進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品成本

　　借：原材料

　　貸：銀行存款

　　2、通過(guò)投入產(chǎn)出法計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅沖減成本

　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(可以在該科目下專門設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目，比如這樣的：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣)

　　記賬憑證分為單式與復(fù)式兩種，兩種都是會(huì)計(jì)人員經(jīng)常接觸到的憑證。那么單式記賬憑證和復(fù)式記賬憑證具體有什么區(qū)別？

　　單式記賬憑證和復(fù)式記賬憑證的區(qū)別

　　單式記賬憑證也稱為單式憑證，是將一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的各個(gè)會(huì)計(jì)科目分別填制憑證，也就是說(shuō)，一張憑證中所填列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)中所涉及的一個(gè)科目及其金額的記賬憑證。

　　復(fù)式記賬憑證是由單式記賬憑證演變而來(lái)，是單式記賬憑證的進(jìn)階版本。復(fù)式記賬憑證是將一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)所涉及的所有會(huì)計(jì)科目以及發(fā)生額均全部填制在同一張會(huì)計(jì)憑證中的一種憑證。

　　單式記賬憑證的優(yōu)缺點(diǎn)

　　單式記賬憑證的優(yōu)點(diǎn)主要在于能夠便于匯總每一會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額有利于分工記賬。但是，單式記賬憑證不能夠在一張憑證上反映一次信息業(yè)務(wù)的全過(guò)程，不便于后續(xù)查賬。而且，單式記賬憑證的數(shù)量和填制工作量較大。

　　復(fù)式記賬憑證的優(yōu)點(diǎn)

　　目前，大多數(shù)企事業(yè)單位采用的都是復(fù)式記賬法進(jìn)行計(jì)算，采用復(fù)式記帳憑證。復(fù)式記賬的基本原則是以會(huì)計(jì)方程式作為計(jì)算技術(shù)，對(duì)每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須在來(lái)龍和去脈兩個(gè)方面的兩個(gè)或兩個(gè)以上相互對(duì)應(yīng)賬戶中進(jìn)行等額記錄，且經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄的結(jié)果應(yīng)符合會(huì)計(jì)方程式的影響類型。復(fù)式記賬的主要優(yōu)點(diǎn)是能夠全面地、有連續(xù)性地反映各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全貌，并且利用會(huì)計(jì)要素之間的內(nèi)在聯(lián)系和試算平衡公式，檢測(cè)賬戶記錄的準(zhǔn)確性，是一種較為完善的記賬方法。

　　復(fù)式記賬法也能夠相對(duì)更好地體現(xiàn)資金運(yùn)動(dòng)的內(nèi)在規(guī)律，能夠更加系統(tǒng)性、全方位地反映資金增減變動(dòng)的過(guò)程以及經(jīng)營(yíng)成果，能夠更好地有助于檢查賬戶處理和保證賬戶記錄結(jié)果的正確性。復(fù)式記賬曾經(jīng)有借貸記賬法、增減記賬法以及收付記賬法三種，但目前規(guī)定使用的只有借貸記賬法一種。

　　資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益是會(huì)計(jì)恒等式，會(huì)計(jì)等式在會(huì)計(jì)核算中反映各個(gè)會(huì)計(jì)要素經(jīng)濟(jì)關(guān)系利用數(shù)學(xué)公式即數(shù)量關(guān)系的表達(dá)式，也叫會(huì)計(jì)平衡公式、會(huì)計(jì)恒等式和會(huì)計(jì)方程式，是會(huì)計(jì)主體設(shè)置賬戶進(jìn)行復(fù)式記賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的理論依據(jù)。

　　資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益怎么理解？

　　資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益是會(huì)計(jì)恒等式，會(huì)計(jì)等式在會(huì)計(jì)核算中反映各個(gè)會(huì)計(jì)要素經(jīng)濟(jì)關(guān)系利用數(shù)學(xué)公式即數(shù)量關(guān)系的表達(dá)式，也叫會(huì)計(jì)平衡公式、會(huì)計(jì)恒等式和會(huì)計(jì)方程式，是會(huì)計(jì)主體設(shè)置賬戶進(jìn)行復(fù)式記賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的理論依據(jù)。

　　為什么資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益？

　　企業(yè)資產(chǎn)包括投資者向企業(yè)投入資產(chǎn)而形成的權(quán)益以及債權(quán)人向企業(yè)提供資產(chǎn)所形成的權(quán)益，其中負(fù)債是債權(quán)人的身份向企業(yè)提供資產(chǎn)而形成的權(quán)益，所有者權(quán)益是投資者的身份向企業(yè)投入資產(chǎn)而形成的權(quán)益，故而資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。

　　資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的具體含義

　　資產(chǎn)是過(guò)去的交易或事項(xiàng)形成的、由企業(yè)擁有或控制的、預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益流入的資源，按其流動(dòng)性可分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)。

　　負(fù)債是由過(guò)去的交易或事項(xiàng)所形成、預(yù)期會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，負(fù)債按流動(dòng)性可分為流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債兩類。

　　所有者權(quán)益指企業(yè)資產(chǎn)扣除負(fù)債后，由所有者享有的剩余權(quán)益，也稱為股東權(quán)益。

　　所有者權(quán)益與負(fù)債的區(qū)別是什么？

　　1、負(fù)債是企業(yè)對(duì)債權(quán)人負(fù)擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，債權(quán)人具有優(yōu)先獲取企業(yè)用以清償債務(wù)的資產(chǎn)的要求權(quán)；所有者權(quán)益則是所有者對(duì)剩余資產(chǎn)的要求權(quán)，該要求權(quán)在順序上位于債權(quán)人之后。

　　2、負(fù)債的債權(quán)人獲得的利息一般按一定利率計(jì)算、預(yù)先可以確定的固定數(shù)額，企業(yè)無(wú)論盈利與否都應(yīng)該按期付息，風(fēng)險(xiǎn)較小；所有者獲得多少收益，需要由企業(yè)盈利水平和經(jīng)營(yíng)政策決定，具有較大風(fēng)險(xiǎn)。

　　所有者權(quán)益包括哪些科目？

　　所有者權(quán)益科目包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、利潤(rùn)分配與本年利潤(rùn)。

　　其中，實(shí)收資本是股東按約定投入到企業(yè)的貨幣資金和非貨幣資金；資本公積是股東無(wú)償給企業(yè)的投入，不需要償還，由全體股東共有；盈余公積是企業(yè)稅后利潤(rùn)的積累；利潤(rùn)分配用來(lái)核算企業(yè)留存和分紅；本年利潤(rùn)用于表明企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。

　　初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)第一章會(huì)計(jì)概述的考點(diǎn)包括會(huì)計(jì)的基本職能、會(huì)計(jì)要素的計(jì)量屬性、會(huì)計(jì)等式、借貸記賬法。

　　會(huì)計(jì)的基本職能是什么？

　　會(huì)計(jì)的基本職能有核算職能與監(jiān)督職能。會(huì)計(jì)核算職能指會(huì)計(jì)以貨幣為主要計(jì)量單位，對(duì)特定主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告；會(huì)計(jì)監(jiān)督職能指對(duì)特定主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和相關(guān)會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行審查。

　　會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督是相輔相成、辯證統(tǒng)一的。核算是監(jiān)督的基礎(chǔ)，沒(méi)有核算提供的各種信息，監(jiān)督就失去了依據(jù)，監(jiān)督又是核算質(zhì)量的保障，只有核算沒(méi)有監(jiān)督，就難以保證核算提供信息的質(zhì)量。

　　會(huì)計(jì)要素的計(jì)量屬性有哪些？

　　會(huì)計(jì)的計(jì)量屬性指會(huì)計(jì)要素的數(shù)量特征或外在表現(xiàn)形式，反映了會(huì)計(jì)要素金額的確定基礎(chǔ)，具體計(jì)量屬性包括歷史成本、重置成本、現(xiàn)值、可變現(xiàn)凈值與公允價(jià)值。

　　會(huì)計(jì)等式是什么？

　　會(huì)計(jì)等式是揭示會(huì)計(jì)要素之間內(nèi)在聯(lián)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，也稱會(huì)計(jì)方程式或會(huì)計(jì)恒等式。

　　反映資產(chǎn)負(fù)債表要素之間的數(shù)量關(guān)系的等式是：資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益；反映利潤(rùn)表要素之間的數(shù)量關(guān)系的等式是：收入-費(fèi)用=利潤(rùn)。

　　借貸記賬法各類賬戶的含義是什么？

　　1、資產(chǎn)類賬戶：資產(chǎn)借方代表賬戶的增加額，貸方反映是賬戶的減少額。期末資產(chǎn)類賬戶余額一般在借方；

　　2、負(fù)債類賬戶：負(fù)債貸方表示賬戶的增加額，借方反映賬戶的減少額。期末負(fù)債類賬戶余額一般是在貸方；

　　3、成本費(fèi)用類賬戶：借方反映賬戶增加額，貸方反映賬戶減少額，結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)類基本相同。該賬戶期末基本無(wú)余額，如果有余額，一般在借方；

　　4、收益類賬戶：貸方反映賬戶增加額，借方反映賬戶減少額，結(jié)構(gòu)與負(fù)債類基本相同。該賬戶期末通常無(wú)余額，如果有一般在貸方。

　　回歸直線方程公式為Yi-y^=Yi-a-bXi，離差作為表示Xi對(duì)應(yīng)的回歸直線縱坐標(biāo)y與觀察值Yi的差，其幾何意義可用點(diǎn)與其在回歸直線豎直方向上的投影間的距離來(lái)描述。

　　回歸直線方程指在一組具有相關(guān)關(guān)系的變量的數(shù)據(jù)（x與Y）間，一條最好地反映x與y之間的關(guān)系直線。

　　什么是回歸直線方程？

　　在一組具有相關(guān)關(guān)系的變量的數(shù)據(jù)（x與Y）間，通過(guò)散點(diǎn)圖我們可觀察出所有數(shù)據(jù)點(diǎn)都分布在一條直線附近，這樣的直線可以畫(huà)出許多條，而我們希望其中的一條最好地反映x與Y之間的關(guān)系，即我們要找出一條直線，使這條直線“最貼近”已知的數(shù)據(jù)點(diǎn)，記此直線方程為（如右所示，記為①式）這里在y的上方加記號(hào)“^”，是為了區(qū)分Y的實(shí)際值y，表示當(dāng)x取值Xi=1，2，3……）時(shí)，Y相應(yīng)的觀察值為Yi，而直線上對(duì)應(yīng)于Yi的縱坐標(biāo)是①式叫做Y對(duì)x的回歸直線方程，相應(yīng)的直線叫做回歸直線，b叫做回歸系數(shù)。

　　回歸直線方程的意義是什么？

　　回歸直線方程的意義是反映了樣本整體的變化趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)就是要用樣本來(lái)分析整體。回歸直線方程是利用樣本數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)，反映的是兩相關(guān)關(guān)系的變量整體的變化趨勢(shì)。

　　直線回歸方程的應(yīng)用有哪些？

　　直線回歸方程的應(yīng)用有描述兩變量之間的依存關(guān)系；利用直線回歸方程即可定量描述兩個(gè)變量間依存的數(shù)量關(guān)系；利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)；把預(yù)報(bào)因子（即自變量x）代入回歸方程對(duì)預(yù)報(bào)量（即因變量Y）進(jìn)行估計(jì)，即可得到個(gè)體Y值的容許區(qū)間。應(yīng)用直線回歸時(shí)，需要注意做回歸分析要有實(shí)際意義；回歸分析前，最好先作出散點(diǎn)圖；回歸直線不要外延。

　　線性內(nèi)插法計(jì)算公式是Y=Y1+（Y2-Y1）×（X-X1）／（X2-X1）。線性內(nèi)插是假設(shè)在二個(gè)已知數(shù)據(jù)中的變化為線性關(guān)系，因此可由已知二點(diǎn)的坐標(biāo)（a，b）去計(jì)算通過(guò)這二點(diǎn)的斜線，其中a為函數(shù)值。

　　什么是線性內(nèi)插法

　　線性內(nèi)插法是根據(jù)一組已知的未知函數(shù)自變量的值和它相對(duì)應(yīng)的函數(shù)值，利用等比關(guān)系去求未知函數(shù)其他值的近似計(jì)算方法，是一種求未知函數(shù)逼近數(shù)值的求解方法。通俗地講，線性內(nèi)插法就是利用相似三角形的原理，來(lái)計(jì)算內(nèi)插點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

　　線性內(nèi)插法的計(jì)算原理

　　根據(jù)未知函數(shù)f（x）在某區(qū)間內(nèi)若干點(diǎn)的函數(shù)值，作出在該若干點(diǎn)的函數(shù)值與f（x）值相等的特定函數(shù)來(lái)近似原函數(shù)f（x），進(jìn)而可用此特定函數(shù)算出該區(qū)間內(nèi)其他各點(diǎn)的原函數(shù)f（x）的近似值，這種方法，稱為內(nèi)插法。

　　內(nèi)插法的分類

　　按特定函數(shù)的性質(zhì)分類，有線性內(nèi)插、非線性內(nèi)插等；按引數(shù)（自變量）個(gè)數(shù)分類，有單內(nèi)插、雙內(nèi)插和三內(nèi)插等。

　　線性內(nèi)插法的具體計(jì)算過(guò)程

　　線性內(nèi)插法是指兩個(gè)量之間如果存在線性關(guān)系，若A（X1，Y1），B（X2，Y2）為這條直

　　線上的兩個(gè)點(diǎn)，已知另一點(diǎn)P的Y0值，那么利用他們的線性關(guān)系即可求得P點(diǎn)的對(duì)應(yīng)值X0。通常應(yīng)用的是點(diǎn)P位于點(diǎn)A、B之間，故稱“線性內(nèi)插法”。在求解X0時(shí)，可以根據(jù)下面方程計(jì)算：

　　（X0-X1）/（X2-X1）=（Y0-Y1）/（Y2-Y1）。

　　在具體應(yīng)用中，關(guān)鍵是要搞清楚6個(gè)量X1，Y1，X2，Y2，X0，Y0之間的關(guān)系。

　　1、“內(nèi)插法”的原理是根據(jù)等比關(guān)系建立一個(gè)方程，然后解方程計(jì)算得出所要求的數(shù)據(jù)。

　　2、仔細(xì)觀察方程會(huì)看出一個(gè)特點(diǎn)，即相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)在等式兩方的位置相同。例如：X1位于等式左方

　　表達(dá)式的分子和分母的右側(cè)，與其對(duì)應(yīng)的數(shù)字Y1應(yīng)位于等式右方的表達(dá)式的分子和分母的右側(cè)。

　　對(duì)于打算考MBA的考生來(lái)說(shuō)，考試大綱對(duì)于備考至關(guān)重要，熟悉大綱內(nèi)容一方面可以初步評(píng)估一下自身對(duì)于考試范圍和知識(shí)點(diǎn)的熟悉程度，另一方面可以依據(jù)考綱范圍來(lái)指導(dǎo)復(fù)習(xí)備考，不浪費(fèi)時(shí)間復(fù)習(xí)超綱的內(nèi)容。2023年MBA聯(lián)考管理類綜合能力最新考試大綱具體如下：

　　關(guān)于數(shù)學(xué)/邏輯/寫(xiě)作的考查目標(biāo)

　　1.具有運(yùn)用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、基本方法分析和解決問(wèn)題的能力。

　　2.具有較強(qiáng)的分析、推理、論證等邏輯思維能力。

　　3.具有較強(qiáng)的文字材料理解能力、分析能力以及書(shū)面表達(dá)能力。

　　考試形式和考卷結(jié)構(gòu)

　　1.試卷滿分及考試時(shí)間

　　試卷滿分為200分，考試時(shí)間為180分鐘。

　　2.答題方式

　　答題方式為閉卷、筆試。不允許使用計(jì)算器。

　　3.試卷內(nèi)容與題型結(jié)構(gòu)

　　數(shù)學(xué)基礎(chǔ)75分，有以下兩種題型：

　　問(wèn)題求解15小題，每小題3分，共45分

　　條件充分性判斷10小題，每小題3分，共30分

　　邏輯推理30小題，每小題2分，共60分

　　寫(xiě)作2小題，共65分：

　　其中論證有效性分析30分，論說(shuō)文35分。

　　具體考察內(nèi)容

　　一、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

　　數(shù)學(xué)基礎(chǔ)部分主要考查考生的運(yùn)算能力、邏輯推理能力、空間想象能力和數(shù)據(jù)處理能力，通過(guò)問(wèn)題求解和條件充分性判斷兩種形式來(lái)測(cè)試。試題涉及的數(shù)學(xué)知識(shí)范圍有：

　　（一）算數(shù)

　　1.整數(shù)

　　（1）整數(shù)及其運(yùn)算

　　（2）整除、公倍數(shù)、公約數(shù)

　　（3）奇數(shù)、偶數(shù)

　　（4）質(zhì)數(shù)、合數(shù)

　　2.分?jǐn)?shù)、小數(shù)、百分?jǐn)?shù)

　　3.比與比例

　　4.數(shù)軸與絕對(duì)

　　（二）代數(shù)

　　1.整式

　　（1）整式及其運(yùn)算

　　（2）整式的因式與因式分解

　　2.分式及其運(yùn)算

　　3.函數(shù)

　　（1）集合

　　（2）一元二次函數(shù)及其圖像

　　（3）指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)

　　4.代數(shù)方程

　　（1）一元一次方程

　　（2）一元二次方程

　　（3）二元一次方程組

　　5.不等式

　　（1）不等式的性質(zhì)

　　（2）均值不等式

　　（3）不等式求解

　　一元一次不等式（組），一元二次不等式，簡(jiǎn)單絕對(duì)值不等式，簡(jiǎn)單分式不等式。

　　6.數(shù)列、等差數(shù)列、等比數(shù)列

　　（三）幾何

　　1.平面圖形

　　（1）三角形

　　（2）四邊形

　　矩形、平行四邊形、梯形

　　（3）圓與扇形

　　2.空間幾何體

　　（1）長(zhǎng)方形

　　（2）柱體

　　（3）球體

　　3.平面解析幾何

　　（1）平面直角坐標(biāo)系

　　（2）直線方程與圓的方程

　　（3）兩點(diǎn)間距離公式與點(diǎn)到直線的距離公式

　　（四）數(shù)據(jù)分析

　　1.計(jì)數(shù)原理

　　（1）加法原理、乘法原理

　　（2）排列與排列數(shù)

　　（3）組合與組合數(shù)

　　2.數(shù)據(jù)描述

　　（1）平均值

　　（2）方差與標(biāo)準(zhǔn)差

　　（3）數(shù)據(jù)的圖表表示

　　直方圖，餅圖，數(shù)表。

　　3.概率

　　（1）事件及其簡(jiǎn)單運(yùn)算

　　（2）加法公式

　　（3）乘法公式

　　（4）古典概型

　　（5）伯努利概率

　　二、邏輯推理

　　邏輯推理部分主要考查考生對(duì)各種信息的理解、分析和綜合，以及相應(yīng)的判斷、推理、論證等邏輯思維能力，不考查邏輯學(xué)的專業(yè)知識(shí)。試題題材涉及自然、社會(huì)和人文等各個(gè)領(lǐng)域，但不考查相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。試題涉及的內(nèi)容主要包括：

　　（一）概念

　　1.概念的種類

　　2.概念之間的關(guān)系

　　3.定義

　　4.劃分

　　（二）判斷

　　1.判斷的種類

　　2.判斷之間的關(guān)系

　　（三）推理

　　1.演繹推理

　　2.歸納推理

　　3.類比推理

　　4.綜合推理

　　（四）論證

　　1.論證方式分析

　　2.論證評(píng)價(jià)

　　（1）加強(qiáng)

　　（2）削弱

　　（3）解釋

　　（4）其他

　　3.謬誤識(shí)別

　　（1）混淆概念

　　（2）轉(zhuǎn)移論題

　　（3）自相矛盾

　　（4）模棱兩可

　　（5）不當(dāng)類比

　　（6）以偏概全

　　（7）其他謬誤

　　三、中文寫(xiě)作

　　寫(xiě)作部分主要考查考生的分析論證能力和文字表達(dá)能力，通過(guò)論證有效性分析和論說(shuō)文兩種形式來(lái)測(cè)試。

　　1.論證有效性分析

　　論證有效性分析試題的題干為一篇有缺陷的論證，要求考生分析其中存在的問(wèn)題，選擇若干要點(diǎn)，評(píng)論該論證的有效性。

　　本類試題的分析要點(diǎn)是：論證中的概念是否明確，判斷是否準(zhǔn)確，推理是否嚴(yán)密，論證是否充分等。文章要求分析得當(dāng)，理由充分，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，語(yǔ)言得體。

　　2.論說(shuō)文

　　論說(shuō)文的考試形式有兩種：命題作文、基于文字材料的自由命題作文。每次考試為其中一種形式。

　　每年的大綱范圍和內(nèi)容基本不會(huì)做大的調(diào)整，對(duì)于2024年想要備考的考生而言參考2023年大綱即可，但大綱終歸也只是一個(gè)綱領(lǐng)性內(nèi)容，想要更好的應(yīng)試上岸，還需要針對(duì)每個(gè)科目完成系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，具備充足的備考時(shí)間才能應(yīng)對(duì)最壞的情況。

　　自2023年7月7日起，CQF的報(bào)名費(fèi)將被定為69800元人民幣，這是CQF官網(wǎng)最近公布的最新價(jià)格。所以2024年CQF考完預(yù)估需要69800元，因?yàn)镃QF考試費(fèi)用是全包的，考生只需要繳納一次報(bào)考費(fèi)用，后續(xù)將不會(huì)在產(chǎn)生任何費(fèi)用，69800元的費(fèi)用報(bào)考報(bào)考費(fèi)用、考試費(fèi)用、補(bǔ)考費(fèi)用以及教材費(fèi)用。而且CQF的費(fèi)用在不同國(guó)家之間是有差異的：

　　1、美國(guó)是2萬(wàn)美金左右；

　　2、在英國(guó)和歐洲不包括VAT（增值稅）大概是1.6萬(wàn)美金，加上VAT也是2萬(wàn)美金左右；

　　3、中國(guó)近幾年的價(jià)格都在六萬(wàn)多人民幣，從2023年7月7日起，CQF在中國(guó)的報(bào)考費(fèi)用已經(jīng)從65800元調(diào)整至69800元。

2024年CQF考試怎么報(bào)名？

　　2024年CQF考試報(bào)名是申請(qǐng)審核制，也很像國(guó)外的碩士課程。目前國(guó)內(nèi)是和高頓教育（https://www.gaodun.com/cqf/）合作，想要報(bào)名的學(xué)員提交報(bào)名表給到高頓的課程顧問(wèn)老師，然后高頓會(huì)協(xié)助提交給協(xié)會(huì)來(lái)申請(qǐng)報(bào)名，報(bào)名審核確認(rèn)之后，協(xié)會(huì)才會(huì)給到報(bào)名確認(rèn)文件和付款鏈接。

　　需要注意的是CQF每年有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)–每次從1月或6月開(kāi)始。

　　CQF的報(bào)名和其它考試不一樣，cqf和海外碩士項(xiàng)目類似，采取申請(qǐng)審核制，考生一年中任何時(shí)間都可以報(bào)名。最近c(diǎn)qf官網(wǎng)發(fā)布了2024年最新的入學(xué)時(shí)間，是1月23日，所以考生們現(xiàn)在可以申請(qǐng)入學(xué)，報(bào)名后就可以備考了。

2023年CQF報(bào)名條件

　　CQF具體的報(bào)考要求如下

　　1、CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣；

　　2、CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平，并具備一定的分析技能；

　　3、CQF學(xué)員需要一定的編程能力；

　　對(duì)于基礎(chǔ)較差的學(xué)員，CQF安排了相關(guān)前導(dǎo)課。

2023年CQF考試科目

　　CQF資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。

　　——來(lái)源：CQF官網(wǎng)

　　CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典，部分參考如下：

　　量化的行為金融學(xué)，基于R語(yǔ)言的量化金融，高級(jí)投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)波動(dòng)率模型，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模，復(fù)雜計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。

　　CQF官網(wǎng)公布最新的CQF選修科目，具體如下：

2023年CQF選修科目

（來(lái)源：CQF官網(wǎng)）

　　CQF選修科目也是要參加考試的，對(duì)標(biāo)的是最終項(xiàng)目的考核，是論文的形式，而且在總分中所占的分?jǐn)?shù)權(quán)重很高，占比是40%，所以建議考生認(rèn)真對(duì)待。

2023年CQF課程體系

　　CQF培訓(xùn)體系包括以下幾個(gè)方面：

　　1、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

　　CQF強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，學(xué)員需要具備高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)等方面的知識(shí)。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　2、金融市場(chǎng)

　　CQF培訓(xùn)課程包括股票、債券、期貨、期權(quán)等金融市場(chǎng)方面的知識(shí)，以及市場(chǎng)交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)。

　　3、編程技能

　　CQF需要學(xué)員具備計(jì)算機(jī)編程方面的知識(shí)，特別是C++和Python語(yǔ)言方面的知識(shí)。學(xué)員需要熟練掌握數(shù)據(jù)分析、數(shù)值計(jì)算、算法設(shè)計(jì)等方面的技能。

　　4、課程實(shí)踐

　　CQF的培訓(xùn)過(guò)程中會(huì)進(jìn)行實(shí)踐課程，學(xué)員需要實(shí)現(xiàn)金融模型、設(shè)計(jì)交易策略、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的實(shí)踐項(xiàng)目。

　　5、考試認(rèn)證

　　完成CQF培訓(xùn)課程后，學(xué)員需要通過(guò)一系列考試，包括理論知識(shí)考試和實(shí)踐項(xiàng)目考試，才能獲得CQF證書(shū)。

　　總的來(lái)說(shuō)，CQF的培訓(xùn)體系是比較全面的，涵蓋了金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等方面的知識(shí)和技能，旨在幫助學(xué)員成為量化金融領(lǐng)域的專業(yè)人才。

2023年CQF課程內(nèi)容

　　CQF資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。

　　CQF考試課程分為三大部分，分別是前導(dǎo)課、核心課程以及高級(jí)選修課。以下是具體的課程設(shè)置：

　　前導(dǎo)課程

　　1、數(shù)學(xué)入門

　　該課程涵蓋了量化金融所需的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)，包括：微積分、微分方程、線性代數(shù)、概率、統(tǒng)計(jì)。

　　2、Python編程入門

　　該課程教你如何從頭開(kāi)始用Python編程，包括：Python語(yǔ)法、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)函數(shù)、SciPy和NumPy庫(kù)、經(jīng)典的程序案例、記錄代碼和調(diào)試。

　　3、金融入門

　　介紹關(guān)鍵概念和資產(chǎn)類別，包括：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、資本市場(chǎng)基礎(chǔ)、貨幣市場(chǎng)入門、貨幣的時(shí)間價(jià)值、金融資產(chǎn)介紹。

　　核心課程（必修課）

　　核心課程分為六個(gè)模塊：

　　1、模塊一：量化投資基礎(chǔ)

　　使用隨機(jī)計(jì)算作為工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的普朗克和科爾莫戈羅夫方程。

　　2、模塊二：量化分析風(fēng)險(xiǎn)和收益

　　學(xué)習(xí)馬科維茨的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。

　　3、模塊三：股票和現(xiàn)金

　　使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來(lái)了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。

　　4、模塊四：數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。

　　5、模塊五：數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　從無(wú)監(jiān)督開(kāi)始學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

　　6、模塊六：債券和評(píng)級(jí)

　　回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，學(xué)習(xí)信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡(jiǎn)化形式以及關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型。

　　高級(jí)選修課

　　可從在上述課程任選兩科：

　　CQF考試的核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final projectCQF核心階段，將自己的理論知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　·固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　·固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　·收益率、久期、凸性

　　·隨機(jī)利率模型

　　·利率的隨機(jī)方法

　　·校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　.Heath,Jarrow和Morton

　　·Libor市場(chǎng)模型

　　·結(jié)構(gòu)模型

　　·簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　·信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　.X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　.CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　.結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　·Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。我們的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

CQF考試時(shí)間

　　CQF四次考試時(shí)間安排分別如下：

CQF報(bào)名時(shí)間

　　CQF考試的報(bào)名時(shí)間沒(méi)有限制，考生任何時(shí)候都可以報(bào)名。只是每年只有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)，通常在每年的1月份和6月份，具體時(shí)間每年都是不同。

　　注意：目前CQF2024年最新的入學(xué)時(shí)間已經(jīng)出了，是2024年1月23日，所以考生們現(xiàn)在報(bào)名，可以趕上明年最早的入學(xué)時(shí)間。

　　CQF報(bào)名時(shí)間并沒(méi)有限制，可以在一年中的任何時(shí)間進(jìn)行報(bào)名。只是每年有兩個(gè)入學(xué)時(shí)間，分別是1月和6月，目前cqf協(xié)會(huì)已經(jīng)公布了2024年最新的入學(xué)時(shí)間，是2024年1月23日。如果考生們現(xiàn)在報(bào)名，大家還有充足的時(shí)間來(lái)準(zhǔn)備入學(xué)申請(qǐng)所需的材料。

CQF報(bào)名要多少錢？

　　在國(guó)內(nèi)，目前2024年CQF的學(xué)費(fèi)價(jià)格是69800元。CQF項(xiàng)目一旦開(kāi)始就不再收取其他費(fèi)用，所有資源均包含在CQF報(bào)名費(fèi)用中，包括：

　　?前導(dǎo)課：數(shù)學(xué)、Python、金融

　　?直播課（含回放）、學(xué)習(xí)支持、答疑，pythonlab

　　?9本英文原版實(shí)體教材和其他學(xué)習(xí)資料

　　?CQF協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)portal賬號(hào)（永久使用權(quán)）

　　?CQF APP（可下載課程離線觀看）

　　?Lifelong learning終身學(xué)習(xí)資源庫(kù)

　　?CQF所有模塊考試和期末考試

　　?訪問(wèn)全球校友網(wǎng)絡(luò)

　　?Wilmott雜志一年訂閱（紙質(zhì)）

　　欲知詳情及費(fèi)用細(xì)目，請(qǐng)登錄CQF協(xié)會(huì)的網(wǎng)站www.cqf.com/fees

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

如何報(bào)名申請(qǐng)CQF項(xiàng)目？

　　1.在線申請(qǐng)

　　完成在線申請(qǐng)表格www.cqf.com/apply

　　2.等待審核

　　CQF協(xié)會(huì)將在48小時(shí)內(nèi)通知學(xué)員是否初步接收。

　　3.報(bào)名與準(zhǔn)備

　　CQF協(xié)會(huì)將要求學(xué)員提交一份簡(jiǎn)短的報(bào)名表，接受學(xué)員的入學(xué)資格。在完成首次付款后，學(xué)員就可以查看入門課程，開(kāi)啟學(xué)習(xí)。

CQF考試的內(nèi)容有哪些？

　　CQF考試的核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final projectCQF核心階段，將自己的理論知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　CQF將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。CQF將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，CQF將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　CQF將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?收益率、久期、凸性

　　?隨機(jī)利率模型

　　?利率的隨機(jī)方法

　　?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　.Heath,Jarrow和Morton

　　?Libor市場(chǎng)模型

　　?結(jié)構(gòu)模型

　　?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　.X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　.CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　.結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　?Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。CQF的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

　　2025年CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project，模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final project。每次考試的開(kāi)始時(shí)間如下：

　　前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。

　　CQF是線上開(kāi)卷考試，前面三次的考試都是固定的題目，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行深化。最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

CQF考試科目有哪些？

　　CQF考試的核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?收益率、久期、凸性

　　?隨機(jī)利率模型

　　?利率的隨機(jī)方法

　　?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　?Heath,Jarrow和Morton

　　?Libor市場(chǎng)模型

　　?結(jié)構(gòu)模型

　　?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　?X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　?CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　?結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　?Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。我們的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

CQF考試有哪些教材？

　　CQF考試報(bào)完名之后會(huì)有9本原版教材，具體如下：

　　1、Paul Wilmott on Quant Finance

　　2、Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

　　3、Paul Wilmott–Frequently Asked Questions

　　4、Paul Wilmott–Machine Learning:An Applied Mathematics Introduction

　　5、Peter Jaeckel–Monte Carlo Methods

　　6、Espen Haug–Models on Models

　　7、Jon Gregory-The xVA Challenge:Counterparty Credit Risk，F(xiàn)unding，Collateral，and Capital

　　8、Stephen Taylor–Asset Price Dynamics，Volatility and Predictions

　　9、Yves Hilpisch–Python in Finance

　　2025年CQF項(xiàng)目的報(bào)名時(shí)間并沒(méi)有限制，一年中的任何時(shí)間都可以報(bào)名。但CQF每年有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)，每次從1月或6月開(kāi)始。目前CQF協(xié)會(huì)給出了2025年最新的入學(xué)時(shí)間，是2025年1月23日。

2025年CQF考試費(fèi)用多少？

　　2025年CQF考試費(fèi)用為72800元。費(fèi)用包括：

　　?前導(dǎo)課：數(shù)學(xué)、Python、金融

　　?直播課（含回放）、學(xué)習(xí)支持、答疑，pythonlab

　　?9本英文原版實(shí)體教材和其他學(xué)習(xí)資料

　　?CQF協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)portal賬號(hào)（永久使用權(quán)）

　　?CQF APP（可下載課程離線觀看）

　　?Lifelong learning終身學(xué)習(xí)資源庫(kù)

　　?CQF所有模塊考試和期末考試

　　?訪問(wèn)全球校友網(wǎng)絡(luò)

　　?Wilmott雜志一年訂閱（紙質(zhì)）

　　欲知詳情及費(fèi)用細(xì)目，請(qǐng)登錄CQF協(xié)會(huì)的網(wǎng)站www.cqf.com/fees

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

如何申請(qǐng)CQF？

　　1、在線申請(qǐng)

　　完成在線申請(qǐng)表格www.cqf.com/fees

　　2、等待審核

　　CQF協(xié)會(huì)將在48小時(shí)內(nèi)通知學(xué)員是否初步接收。

　　3、報(bào)名與準(zhǔn)備

　　CQF協(xié)會(huì)將要求學(xué)員提交一份簡(jiǎn)短的報(bào)名表，接受學(xué)員的入學(xué)資格。在完成首次付款后，學(xué)員就可以查看入門課程，開(kāi)啟學(xué)習(xí)。

CQF考試科目有哪些？

　　CQF考試的核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?收益率、久期、凸性

　　?隨機(jī)利率模型

　　?利率的隨機(jī)方法

　　?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　?Heath,Jarrow和Morton

　　?Libor市場(chǎng)模型

　　?結(jié)構(gòu)模型

　　?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　?X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　?CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　?結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　?Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。我們的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

　　CQF考試的核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final projectCQF核心階段，將自己的理論知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?收益率、久期、凸性

　　?隨機(jī)利率模型

　　?利率的隨機(jī)方法

　　?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　?Heath,Jarrow和Morton

　　?Libor市場(chǎng)模型

　　?結(jié)構(gòu)模型

　　?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　?X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　?CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　?結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　?Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。我們的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

每周應(yīng)該花費(fèi)多長(zhǎng)時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)CQF？

　　通常情況下，每周兩次直播講座，每次2.5個(gè)小時(shí)左右。

　　學(xué)員可以在方便的情況下參與直播課，或登錄CQF學(xué)習(xí)網(wǎng)站/CQF App觀看回放錄制課程。CQF協(xié)會(huì)還建議學(xué)員每周花10個(gè)小時(shí)，進(jìn)行額外學(xué)習(xí)。

2024年CQF考試時(shí)間

　　2024年CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project，模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final project。每次考試的開(kāi)始時(shí)間如下：

　　前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。

　　CQF是線上開(kāi)卷考試，前面三次的考試都是固定的題目，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行深化。最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇。

　　CQF是開(kāi)卷考試，在提交考試答案以后，兩周后考試官方會(huì)給出評(píng)分，考試總分為100分，考試通過(guò)的分?jǐn)?shù)為60分，如果考生沒(méi)有達(dá)到60分，可以申請(qǐng)補(bǔ)考，如果補(bǔ)考通過(guò)了，不管成績(jī)?nèi)绾味际?0分。

　　CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終項(xiàng)目，每個(gè)考試共有兩個(gè)大題，多個(gè)小題，考試總分為100分，每個(gè)小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重。

CQF考試沒(méi)過(guò)怎么辦？

　　如果學(xué)員在某個(gè)模塊學(xué)習(xí)上遇到困難，請(qǐng)與CQF協(xié)會(huì)聯(lián)系獲得CQF教員的一對(duì)一幫助。如果學(xué)員某門考試未通過(guò)，學(xué)員可以選擇重考，也可以選擇延到下一學(xué)期。重考或延考都無(wú)需繳納額外費(fèi)用。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

CQF考試核心課程內(nèi)容介紹

　　CQF考試核心課程由六個(gè)模塊與高級(jí)選修課程組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測(cè)試。在模塊六結(jié)束之時(shí)，所有學(xué)員都要完成一個(gè)final projectCQF核心階段，將自己的理論知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。

　　模塊一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)

　　我們將向?qū)W員介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)演算和鞅論構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何運(yùn)用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程以及相關(guān)的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

　　?資產(chǎn)的隨機(jī)行為

　　?重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論

　　?泰勒級(jí)數(shù)

　　?中心極限定理

　　?偏微分方程

　　?轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

　　?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

　　?隨機(jī)微積分及其引理

　　?隨機(jī)微分方程的求解

　　?資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型

　　模塊二：量化風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　包含經(jīng)典的馬科維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新進(jìn)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，如ARCH框架與VaR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)，以及它們?cè)谛袠I(yè)中的應(yīng)用方法。

　　?現(xiàn)代投資組合理論

　　?資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　?最優(yōu)化投資組合

　　?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期

　　?抵押品和保證金

　　?流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理

　　?波動(dòng)性過(guò)濾（GARCH系列）

　　資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　?波動(dòng)模型（ARCH框架）

　　模塊三：股票與貨幣

　　探討B(tài)lack-Scholes理論作為基于定價(jià)和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。學(xué)員將學(xué)習(xí)如何使用不同數(shù)學(xué)計(jì)算方法，在股票與貨幣的背景下，研究相應(yīng)的理論與結(jié)果，熟悉目前使用的一些技術(shù)。

　　?Black-Scholes模型

　　對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?期權(quán)策略

　　?歐式期權(quán)和美式期權(quán)

　　?有限差分法

　　?蒙特卡洛模擬

　　?奇異期權(quán)

　　?波動(dòng)率套利策略

　　?定價(jià)鞅論

　　?Girsanov's定理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　?衍生品市場(chǎng)

　　?完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)率建模

　　模塊三：股票與貨幣

　　?非概率波動(dòng)模型

　　?股票與貨幣

　　?FX期權(quán)

　　模塊四：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I

　　對(duì)金融學(xué)中所用到的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)作了介紹。從全面概述入手，該模塊提供一些關(guān)鍵數(shù)學(xué)工具的學(xué)習(xí)，接著深入研究監(jiān)督式學(xué)習(xí)，包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機(jī)、集成方法等眾多知識(shí)。

　　?什么是數(shù)學(xué)建模？

　　?機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具

　　?主成分分析法

　　?監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?線性回歸

　　?邏輯、SoftMax回歸

　　?懲罰回歸：lasso,ridge,elastic net

　　K近鄰算法

　　?基本貝葉斯分類器

　　?支持向量機(jī)

　　?決策樹(shù)

　　?集合方法：袋翻法與助推法

　　?Python–機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫(kù)

　　模塊五：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　介紹了金融領(lǐng)域用到的多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從非監(jiān)督式學(xué)習(xí)法、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將逐步深入到自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，更為重要的是，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何分析實(shí)際案例，探索這些技術(shù)在金融學(xué)中的應(yīng)用。

　　?非監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)

　　?K值聚類

　　?自組織映射

　　?T分布隨機(jī)近鄰嵌入

　　?均勻流形近似與投射

　　?自編碼器

　　?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

　　?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

　　?自然語(yǔ)言處理

　　?深度學(xué)習(xí)與NLP工具

　　?強(qiáng)化工具

　　?基于AI的算法交易策略

　　?金融學(xué)中的實(shí)際機(jī)器學(xué)習(xí)案例

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?Python–TensorFlow

　　模塊六：固收與信用

　　我們將回顧行業(yè)中用到的眾多利率模型，關(guān)注每個(gè)模型的應(yīng)用與限制。在第二部分，將學(xué)習(xí)信用概念，以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在量化金融中的應(yīng)用，包括結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式和Copula模型。

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?固收產(chǎn)品與市場(chǎng)操作

　　?收益率、久期、凸性

　　?隨機(jī)利率模型

　　?利率的隨機(jī)方法

　　?校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)分析

　　?Heath,Jarrow和Morton

　　?Libor市場(chǎng)模型

　　?結(jié)構(gòu)模型

　　?簡(jiǎn)化型模型與風(fēng)險(xiǎn)率

　　?信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品

　　?X估值調(diào)整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　?CDS定價(jià)與市場(chǎng)方法

　　?結(jié)構(gòu)型與簡(jiǎn)化型的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　?Copula模型的實(shí)施

　　高級(jí)選修課

　　CQF項(xiàng)目為學(xué)員提供進(jìn)一步提升個(gè)人專業(yè)度的機(jī)會(huì)，通過(guò)選擇兩門高級(jí)選修課，結(jié)合個(gè)人的職業(yè)目標(biāo)發(fā)展所需專業(yè)技能。我們的高級(jí)選修課包括：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)

　　?高級(jí)集成模型I

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II

　　?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　?高級(jí)波動(dòng)性建模

　　?算法交易I

　　?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué)

　　?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模

　　?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易

　　?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法

　　?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語(yǔ)言

　　?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

　　2024年已經(jīng)到來(lái)，計(jì)劃報(bào)考2024年度中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試的考生們可以開(kāi)始準(zhǔn)備起來(lái)啦！這里準(zhǔn)備了2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)考試真題（11月12日下午場(chǎng)），由于篇幅限制，完整版請(qǐng)點(diǎn)擊【經(jīng)濟(jì)師學(xué)習(xí)必備資料，名師講義+歷年真題】下載！

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.應(yīng)列入一國(guó)中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)端的是（）。

　　A.流通中現(xiàn)金

　　B.貼現(xiàn)貸款

　　C.法定存款準(zhǔn)備金

　　D.超額存款準(zhǔn)備金

　　【參考答案】B

　　【答案解析】本題考查中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表。在中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表中，列入資產(chǎn)項(xiàng)目的有：國(guó)外資產(chǎn)（外匯、黃金）、對(duì)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)、政府債券、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)等）。其中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)是中央銀行對(duì)商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貼現(xiàn)與貸款余額。

　　2.下列機(jī)構(gòu)中，屬于契約型儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的是（）。

　　A.共同基金

　　B.人壽保險(xiǎn)公司

　　C.儲(chǔ)蓄貸款協(xié)會(huì)

　　D.農(nóng)村信用社

　　【參考答案】B

　　【答案解析】本題考查契約型儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)。契約型儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)是以契約的方式在一定期限內(nèi)從持約人手中吸收資金的金融機(jī)構(gòu)，如人壽保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老基金等。

　　3.關(guān)于貨幣需求理論中的費(fèi)雪方程式和劍橋方程式的說(shuō)法，正確的是（）。

　　A.費(fèi)雪方程式是從微觀角度分析貨幣需求

　　B.劍橋方程式側(cè)重于貨幣流量分析

　　C.費(fèi)雪方程式強(qiáng)調(diào)貨幣交易媒介的功能

　　D.劍橋方程式側(cè)重于商品交易量對(duì)貨幣的需求

　　【參考答案】C

　　【答案解析】本題考查貨幣需求理論。費(fèi)雪方程式和劍橋方程式是兩個(gè)意義大體相同的模型，但兩個(gè)方程式存在三點(diǎn)差異：（1）對(duì)貨幣需求分析的側(cè)重點(diǎn)不同。費(fèi)雪方程式強(qiáng)調(diào)貨幣交易媒介的功能，側(cè)重于考查支撐社會(huì)商品和服務(wù)的交易量，需要多少貨幣；而劍橋方程式強(qiáng)調(diào)貨幣作為財(cái)富的持有形式。（2）費(fèi)雪方程式把貨幣需求和支出流量聯(lián)系在一起，重視貨幣支出的數(shù)量和速度，側(cè)重于貨幣流量分析；而劍橋方程式則是從用貨幣形式保有資產(chǎn)存量的角度考慮貨幣需求，重視存量占收入的比例。所以，費(fèi)雪方程式也稱為現(xiàn)金交易說(shuō)，而劍橋方程式則被稱為現(xiàn)金余額說(shuō)。（3）兩個(gè)方程式對(duì)貨幣需求的分析角度和所強(qiáng)調(diào)的決定貨幣需求因素有所不同。費(fèi)雪方程式是對(duì)貨幣需求的宏觀分析，而劍橋方程式則從微觀角度進(jìn)行分析。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_name中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

　　4.一般來(lái)說(shuō)，在經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)中承擔(dān)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的是（）。

　　A.中介機(jī)構(gòu)

　　B.承租人

　　C.出租人

　　D.設(shè)備制造商

　　【參考答案】C

　　【答案解析】本題考查租金的影響因素。對(duì)于經(jīng)營(yíng)租賃，由于出租人能從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中得到好處，從而可以用比承租人更低的成本來(lái)維修和保養(yǎng)租賃資產(chǎn)，所以，一般由出租人承擔(dān)營(yíng)業(yè)費(fèi)用，以促成租賃交易。

　　5.已知期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間，將這些已知因素代入期權(quán)定價(jià)公式，求解出標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率，該波動(dòng)率稱為（）。

　　A.隱含波動(dòng)率

　　B.市場(chǎng)波動(dòng)率

　　C.歷史波動(dòng)率

　　D.實(shí)際波動(dòng)率

　　【參考答案】A

　　【答案解析】本題考查金融期權(quán)的套利。標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率是期權(quán)定價(jià)中最難以確定的因素，如果知道期權(quán)的價(jià)格，通過(guò)期權(quán)定價(jià)公式反向求解，可以計(jì)算出標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率，稱為期權(quán)隱含波動(dòng)率。

　　6.交易雙方按事先商定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的交易形式屬于（）。

　　A.金融遠(yuǎn)期

　　B.金融互換

　　C.金融期貨

　　D.金融期權(quán)

　　【參考答案】B

　　【答案解析】本題考查金融互換。金融互換是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的交易者，按事先商定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的交易形式。

　　2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試已經(jīng)結(jié)束，馬上又有不少小伙伴開(kāi)始備考2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試了，這里小編整理了2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》考點(diǎn)，希望對(duì)大家的備考有所幫助。

　　【公式】一元線性回歸模型

　　1.一元線性回歸模型是描述兩個(gè)變量之間相關(guān)關(guān)系的最簡(jiǎn)單的回歸模型。只涉及一個(gè)自變量的回歸問(wèn)題。

　　Y=β0+β1X+ε

　　式中：

　　β0和β1為模型的參數(shù)，回歸模型可以用描述因變量Y如何依賴自變量X和誤差項(xiàng)ε的方程來(lái)表示。

　　(1)Y是X的線性函數(shù)(β0+β1X)加上誤差項(xiàng)ε。

　　(2)β0+β1X反映了由于X的變化而引起的Y的線性變化。

　　(3)誤差項(xiàng)ε是個(gè)隨機(jī)變量，反映了除X和Y之間的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響，是不能由X和Y之間的線性關(guān)系所解釋的Y的變異性。

　　2.一元線性回歸方程

　　E(Y)=β0+β1X

　　式中：

　　(1)描述因變量Y的期望E(Y)如何依賴自變量X的方程稱為回歸方程

　　(2)一元線性回歸方程的圖示是一條直線，β0是回歸直線的截距，β1是回歸直線的斜率，表示X每變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，E(Y)的變動(dòng)量。)

　　ACCA的F3科目，中文名稱是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，是ACCA考試中的第三門課程。它是ACCA考試中的基礎(chǔ)課程，涉及到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一些基本概念和原則，同時(shí)也包括了一些財(cái)務(wù)報(bào)表的制作和分析。那么，acca的f3科目學(xué)什么內(nèi)容？考試難度怎么樣？下面，就跟著學(xué)姐一起來(lái)看看吧！

　　一、acca的f3學(xué)習(xí)什么？

　　F3課程主要包括四個(gè)模塊，分別是：

　　1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)告：這個(gè)模塊教授的是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一些基本概念和原則，以及財(cái)務(wù)報(bào)表的制作和分析。

　　2、會(huì)計(jì)制度：這個(gè)模塊主要介紹不同類型的會(huì)計(jì)制度，比如單獨(dú)制、合并制和綜合制等等。

　　3、會(huì)計(jì)方程式和憑證：這個(gè)模塊主要教授的是會(huì)計(jì)方程式和憑證的制作方法。

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)表的解釋和分析：這個(gè)模塊主要教授的是如何解釋和分析財(cái)務(wù)報(bào)表。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_name初級(jí)會(huì)計(jì)師

　　二、acca的f3難不難考？

　　從考試內(nèi)容來(lái)看，F(xiàn)3的考試難度并不是很高。因?yàn)樗饕婕暗降氖且恍┗靖拍詈驮瓌t，對(duì)于有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)起來(lái)并不是很難。但是，對(duì)于沒(méi)有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)起來(lái)可能會(huì)有些困難。

　　除了考試內(nèi)容，F(xiàn)3的考試形式也比較簡(jiǎn)單。F3的考試分為兩個(gè)部分，分別是選擇題和案例分析題。選擇題占總分的50％，案例分析題占總分的50％。選擇題比較簡(jiǎn)單，主要是一些基本概念和原則的考察，而案例分析題則是要求考生對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和解釋。相對(duì)于其他ACCA的考試來(lái)說(shuō)，F(xiàn)3的考試形式比較簡(jiǎn)單，因此難度也相對(duì)較低。

　　另外，F(xiàn)3的考試也比較容易通過(guò)。根據(jù)ACCA官方的數(shù)據(jù)，F(xiàn)3的通過(guò)率一般在60％左右。這個(gè)通過(guò)率相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較高的，因此考生只要認(rèn)真學(xué)習(xí)，多做練習(xí)題，就有很大的機(jī)會(huì)通過(guò)F3考試。

　　綜上所述，F(xiàn)3的難度并不是很高，考試形式也比較簡(jiǎn)單，通過(guò)率也比較高。考生在備考F3的時(shí)候，需要根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行選擇和安排，認(rèn)真學(xué)習(xí)，多做練習(xí)題，才能夠順利通過(guò)F3考試。

　　2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試已經(jīng)結(jié)束，有打算備考2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試的小伙伴們是非常需要刷題的，這里小編就整理了2024中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》易錯(cuò)題，希望對(duì)大家備考學(xué)習(xí)有幫助。

　　【單選題】

　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)雪提出了交易方程式MV=PT其主要結(jié)論是()。

　　A、物價(jià)水平?jīng)Q定貨幣流通速度

　　B、貨幣量決定物價(jià)水平

　　C、貨幣流通速度決定物價(jià)水平

　　D、商品和勞務(wù)的交易量決定貨幣量

　　【答案】B

　　【解析】本題考查傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說(shuō)。費(fèi)雪認(rèn)為，在方程式中，V和T在長(zhǎng)期中都不受M變動(dòng)的影響，V由制度因素決定而在短期內(nèi)難以改變，可視為常數(shù);T則取決于資本、勞動(dòng)和自然資源的供給狀況以及生產(chǎn)技術(shù)水平等非貨幣因素，大體上也是穩(wěn)定的。因此，只有物價(jià)水平P和貨幣量M有直接關(guān)系。他認(rèn)為，貨幣量是最活躍的因素，會(huì)經(jīng)常主動(dòng)地變動(dòng)，而物價(jià)則是主要的被動(dòng)因素。只要貨幣量發(fā)生變化，馬上就會(huì)反映到物價(jià)上來(lái)，引起物價(jià)變動(dòng)。因此，交易方程式所反映是貨幣量決定物價(jià)水平的理論。

　　目前已經(jīng)有不少考生開(kāi)始進(jìn)行中級(jí)經(jīng)濟(jì)師備考了，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試分為《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》和《專業(yè)實(shí)務(wù)》兩科，這里小編整理了2024中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練，一起來(lái)練習(xí)吧！

　　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際規(guī)則、我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【單選題】2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，各國(guó)及國(guó)際組織及時(shí)采取措施彌補(bǔ)監(jiān)管部門微觀審慎監(jiān)管的不足，相關(guān)監(jiān)管改革建議及改革方案都不約而同地強(qiáng)調(diào)應(yīng)強(qiáng)化()。

　　A.中央銀行在宏觀審慎管理中的作用

　　B.中央銀行在宏觀合規(guī)管理中的作用

　　C.財(cái)政部在宏觀審慎管理中的作用

　　D.財(cái)政部在宏觀合規(guī)管理中的作用

　　正確答案：A

　　答案解析：本題考查我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理。2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，各國(guó)及國(guó)際組織及時(shí)采取措施彌補(bǔ)監(jiān)管部門微觀審慎監(jiān)管的不足，相關(guān)監(jiān)管改革建議及改革方案都不約而同地強(qiáng)調(diào)應(yīng)強(qiáng)化中央銀行在宏觀審慎管理中的作用。

　　貨幣數(shù)量論的貨幣需求理論

　　【單選題】關(guān)于費(fèi)雪方程式和劍橋方程式差異的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.費(fèi)雪方程式側(cè)重貨幣流量分析，劍橋方程式則是從用貨幣形式保有資產(chǎn)存量的角度考慮貨幣需求

　　B.費(fèi)雪方程式屬于傳統(tǒng)貨幣數(shù)量論，劍橋方程式屬于現(xiàn)代貨幣主義

　　C.費(fèi)雪方程式強(qiáng)調(diào)貨幣的交易功能，劍橋方程式強(qiáng)調(diào)貨幣作為一種資產(chǎn)的功能

　　D.費(fèi)雪方程式從宏觀角度用貨幣數(shù)量的變動(dòng)來(lái)解釋價(jià)格，劍橋方程式從微觀角度進(jìn)行分析，認(rèn)為人們對(duì)持有貨幣有一個(gè)滿足程度的問(wèn)題

　　正確答案：B

　　答案解析：本題考查費(fèi)雪方程式和劍橋方程式的差異。費(fèi)雪方程式和劍橋方程式是兩個(gè)意義大體相同的模型，但兩個(gè)方程式存在以下差異。(1)對(duì)貨幣需求分析的側(cè)重點(diǎn)不同。費(fèi)雪方程式強(qiáng)調(diào)貨幣交易媒介的功能，側(cè)重于考查支撐社會(huì)商品和服務(wù)的交易量，需要多少貨幣;而劍橋方程式強(qiáng)調(diào)貨幣作為財(cái)富的持有形式。(2)費(fèi)雪方程式把貨幣需求和支出流量聯(lián)系在一起,重視貨幣支出的數(shù)量和速度，側(cè)重于貨幣流量分析;而劍橋方程式則是從用貨幣形式保有資產(chǎn)存量的角度考慮貨幣需求，重視存量占收入的比例。所以費(fèi)雪方程式也被稱為現(xiàn)金交易說(shuō)，而劍橋方程式則被稱為現(xiàn)金余額說(shuō)。(3)兩個(gè)方程式對(duì)貨幣需求的分析角度和所強(qiáng)調(diào)的決定貨幣需求因素有所不同。費(fèi)雪方程式是對(duì)貨幣需求的宏觀分析;而劍橋方程式則是從微觀角度進(jìn)行分析。