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資本資產(chǎn)定價模型是什么

資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）是金融專業(yè)領(lǐng)域基本的理論數(shù)學(xué)模型，它主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風險資產(chǎn)之間的關(guān)系，以及均衡價格是如何形成的，是現(xiàn)代金融市場價格理論的支柱，廣泛應(yīng)用于投資決策和公司理財領(lǐng)域。

王寧

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CAPM即資本資產(chǎn)定價模型，是作為基于風險資產(chǎn)期望收益均衡基礎(chǔ)上的預(yù)測模型之一，資本資產(chǎn)定價模型闡述了在投資者都采用馬科維茨的理論進行投資管理的條件下市場均衡狀態(tài)的形成，將資產(chǎn)的預(yù)期收益與預(yù)期風險之間的理論關(guān)系以簡單的線性關(guān)系表達。

崔金媛

4807 瀏覽

套利定價理論的概述

套利定價理論是資本資產(chǎn)定價模型的拓展。套利定價理論認為，套利行為是市場均衡價格形成的一個決定因素，如果市場未達到均衡狀態(tài)，市場上就會存在無風險套利機會。套利定價理論用多個因素來解釋風險資產(chǎn)收益。

王寧

1401 瀏覽

套利定價理論與資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別

套利定價理論與資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別體現(xiàn)在，套利定價理論用套利概念定義均衡，不需要市場組合的存在性，而且所需的假設(shè)比資本資產(chǎn)定價模型更少、更合理。

王寧

2164 瀏覽

套利定價理論的意義

套利定價理論的意義在于導(dǎo)出了與資本資產(chǎn)定價模型相似的一種市場關(guān)系，同時作為一種廣義性的資本資產(chǎn)定價模型，為投資者提供了一種替代性的方法，從而用于理解市場中的風險與收益率間的均衡關(guān)系。

王寧

576 瀏覽

資產(chǎn)定價理論是什么

資產(chǎn)定價理論指對企業(yè)在不確定條件下未來所支付的資產(chǎn)價格和價值進行評估的理論體系，是金融經(jīng)濟學(xué)一直致力于研究的課題之一。資產(chǎn)價格一般指企業(yè)的金融工具或某種證券工具在市場均衡時的價格。

張雅詩

1802 瀏覽

財務(wù)管理的基本理論有哪些

財務(wù)管理的基本理論包括：1、資本結(jié)構(gòu)理論；2、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與資本資產(chǎn)定價模型理論；3、期權(quán)定價理論；4、有效市場假說的理論；5、代理理論；6、信息不對稱理論。

張雅詩

3010 瀏覽

資本資產(chǎn)定價模型

資本資產(chǎn)定價模型在資產(chǎn)組合理論和資本市場理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的理論，主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風險資產(chǎn)之間的關(guān)系和均衡價格如何形成，公式為：E(ri)=rf+βim[E(rm)-rf)]。

張雅詩

1392 瀏覽

資本資產(chǎn)定價模型的概述

資本資產(chǎn)定價模型主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風險資產(chǎn)之間的關(guān)系，以及均衡價格是如何形成的，是現(xiàn)代金融市場價格理論的支柱，廣泛應(yīng)用于投資決策和公司理財領(lǐng)域。

王寧

926 瀏覽

布萊克期權(quán)定價模型的概述

布萊克期權(quán)定價模型，由布萊克與斯科爾斯提出，認為只有股價的當前值與未來的預(yù)測有關(guān)；變量過去的歷史與演變方式與未來的預(yù)測不相關(guān)。并且表明合約期限、無風險資產(chǎn)的利率水平以及交割價格等都會影響期權(quán)價格。

戰(zhàn)雨彤

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什么是跨期資本資產(chǎn)定價模型

跨期資本資產(chǎn)定價模型，也稱瞬時資本資產(chǎn)定價模型。在證券市場總是在連續(xù)過程中的假設(shè)前提下，Merton將CAPM發(fā)展為跨期資本資產(chǎn)定價模型，同樣在信息對稱、無摩擦的市場中，資產(chǎn)價格的變化符合Ito過程。

王寧

763 瀏覽

多因子投資策略的相關(guān)模型有哪些

多因子投資策略的相關(guān)模型有：資本資產(chǎn)定價模型問世以后，Black，Jensen和Scholes及Fama對1969年以前的數(shù)據(jù)進行檢驗，結(jié)果證明了CAPM模型的有效性。另外，Ross提出了套利定價模型。

王寧

350 瀏覽

重定價模型的缺陷

重定價模型的缺陷有以下幾點：忽視了市場價值效應(yīng)且模型內(nèi)容過于籠統(tǒng)、存在資金回流問題，以及忽視了表外業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。重定價模型作為衡量金融機構(gòu)利率風險的一個模型，可以很快地確定利率風險的頭寸。

戰(zhàn)雨彤

1391 瀏覽

套利定價理論的模型有哪些

套利定價理論的模型有：1、因數(shù)模型，因素模型是一種統(tǒng)計模型，套利定價理論是利用因素模型來描述資產(chǎn)價格的決定因素和均衡價格的形成機理的；2、無套利均衡，無套利原理為，在市場均衡時刻，不存在任何套利機會。

崔金媛

789 瀏覽

什么是重定價模型

重定價模型，是對某一特定期間內(nèi)金融機構(gòu)賬面利息收入與利息成本之間的重定價缺口的現(xiàn)金流分析。重定價模型目前是金融機構(gòu)廣泛采用的一種利率風險測定和管理的模型。

崔金媛

992 瀏覽

資產(chǎn)定價理論的概述

資產(chǎn)定價理論試圖解釋不確定條件下未來支付的資產(chǎn)價格或者價值，這里資產(chǎn)通常是指金融工具或某種證券，而價格是其市場均衡時的價格，即由市場需求與供給決定的價格。

戰(zhàn)雨彤

473 瀏覽

行為資產(chǎn)定價模型的概述

行為資產(chǎn)定價模型是Shefrin和Statman在1994年挑戰(zhàn)資本資產(chǎn)定價模型而提出。行為資產(chǎn)定價模型是行為金融理論之核心，被視為是對“現(xiàn)代金融”的資本資產(chǎn)定價模型的補充而非所謂的“重建”。

戰(zhàn)雨彤

506 瀏覽

資產(chǎn)定價理論的分類

資產(chǎn)定價理論按其邏輯分析基礎(chǔ)可以分為演繹型和歸納型資產(chǎn)定價理論兩類。其中，演繹型資產(chǎn)定價理論按發(fā)展線索可分為演繹I型和演繹II型；歸納型資產(chǎn)定價理論是基于邏輯歸納體系發(fā)展起來的模型。

戰(zhàn)雨彤

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資本資產(chǎn)定價模型公式

資本資產(chǎn)定價模型公式為：E（ri）=rf+βim（E（rm）-rf）。E（ri）是資產(chǎn)i的預(yù)期回報率，rf是無風險利率，βim是資產(chǎn)i的系統(tǒng)性風險，E（rm）是市場m的預(yù)期市場回報率。

張雅詩

1349 瀏覽

資本資產(chǎn)計價模型是什么

資本資產(chǎn)計價模型是指用以說明風險與預(yù)期回報之間關(guān)系的模型，可用作有風險證券的定價，模型主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風險資產(chǎn)之間的關(guān)系以及均衡價格是如何形成的。

耿嘉蔚

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