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資本資產(chǎn)定價模型是什么

資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）是金融專業(yè)領(lǐng)域基本的理論數(shù)學(xué)模型，它主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險資產(chǎn)之間的關(guān)系，以及均衡價格是如何形成的，是現(xiàn)代金融市場價格理論的支柱，廣泛應(yīng)用于投資決策和公司理財領(lǐng)域。

王寧

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標(biāo)準(zhǔn)差和方差是什么

標(biāo)準(zhǔn)差也稱為均方差，是反映一組數(shù)據(jù)離散程度最常用的一種量化形式，是表示精確度的重要指標(biāo)。方差是各個數(shù)據(jù)與其算術(shù)平均數(shù)的離差平方和的平均數(shù)，由于方差的計量單位和量綱不便于從經(jīng)濟(jì)意義上進(jìn)行解釋，所以實(shí)際的統(tǒng)計工作中多用標(biāo)準(zhǔn)差來反映統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異程度。

崔金媛

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投資組合的風(fēng)險和報酬的概述

投資組合的風(fēng)險和報酬是指投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險不是這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均風(fēng)險，投資組合能降低風(fēng)險。

崔金媛

1759 瀏覽

GARCH模型的缺陷

GARCH模型的缺陷如下：1、非負(fù)線性約束條件在估計GARCH模型的參數(shù)時被違背；2、GARCH模型無法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)；3、沒有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。

王寧

1555 瀏覽

赫斯特指數(shù)是什么

赫斯特指數(shù)是以英國水文學(xué)家哈羅德·赫斯特命名的，利用變差系數(shù)計算中的均值、均方差計算，按照時間系列增長，對得到的數(shù)組與n-取對數(shù)，并繪制在雙對數(shù)圖上，圖中直線部分的斜率就是的指數(shù)H，稱為赫斯特指數(shù)。

戰(zhàn)雨彤

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單一賬戶資產(chǎn)組合理論的概述

單一賬戶資產(chǎn)組合理論和均值方差組合理論的投資者都將資產(chǎn)組合視為一個整體，即單一的賬戶。他們像現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論“Markowitz理論”中提出的那樣考慮資產(chǎn)間的協(xié)方差。

崔金媛

304 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)偏差與標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別

標(biāo)準(zhǔn)偏差與標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別在于，標(biāo)準(zhǔn)偏差是偏差的平方根，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根。方差偏向反映的是離散的程度，偏差偏向反映的是離散的度，兩者是相符相承。

崔金媛

11816 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)差的特性

特性：1、如果在一個分布中每個分?jǐn)?shù)都加上（或減去）一個常數(shù)，則標(biāo)準(zhǔn)差不變。2、如果每一個分?jǐn)?shù)都乘上一個常數(shù)，則標(biāo)準(zhǔn)差也將乘上那個常數(shù)。3、從均數(shù)計算的標(biāo)準(zhǔn)差比分布中根據(jù)任何其他點(diǎn)計算的標(biāo)準(zhǔn)差都要小。

崔金媛

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定價效率的內(nèi)容主要包括

定價效率的主要內(nèi)容包括市場效率系數(shù)和定價誤差系數(shù)，可以用來衡量證券價格反映所有相關(guān)信息的速度和判斷其準(zhǔn)確性的能力。市場效率是指一個市場實(shí)現(xiàn)促進(jìn)交易和收集發(fā)布信息的效率。

崔金媛

512 瀏覽

什么是定價效率

定價效率指的是證券價格反映信息的能力，或者說是價格反映所有相關(guān)信息的速度和準(zhǔn)確性，其主要內(nèi)容包括市場效率系數(shù)和定價誤差系數(shù)。市場效率是指一個市場實(shí)現(xiàn)促進(jìn)交易和收集發(fā)布信息的效率。

崔金媛

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GARCH模型的概述

GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對時間序列變量的第二個假設(shè)（方差恒定）所引起的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展。

崔金媛

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貝塔系數(shù)的計算

貝塔系數(shù)的計算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。

張雅詩

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方差和標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別

方差是在概率論和統(tǒng)計方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時離散程度的度量；標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)準(zhǔn)值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。

戰(zhàn)雨彤

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中級財務(wù)管理貝塔系數(shù)計算公式

中級財務(wù)管理貝塔系數(shù)的計算公式為：貝塔系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差。貝塔系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

耿嘉蔚

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標(biāo)準(zhǔn)差和方差的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)差和方差的關(guān)系為，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根，標(biāo)準(zhǔn)差用s表示；方差是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，方差用s^2表示。方差和標(biāo)準(zhǔn)差是測度數(shù)據(jù)變異程度的最重要、最常用的指標(biāo)。

石凌子

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行為資產(chǎn)定價模型的概述

行為資產(chǎn)定價模型是Shefrin和Statman在1994年挑戰(zhàn)資本資產(chǎn)定價模型而提出。行為資產(chǎn)定價模型是行為金融理論之核心，被視為是對“現(xiàn)代金融”的資本資產(chǎn)定價模型的補(bǔ)充而非所謂的“重建”。

戰(zhàn)雨彤

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相關(guān)系數(shù)計算公式

相關(guān)系數(shù)計算公式為：ρXY=Cov(X，Y)/√［D(X)]√［D(Y)]，公式中Cov(X，Y)為X，Y的協(xié)方差，D(X)、D(Y)分別為X、Y的方差。

張雅詩

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協(xié)方差公式

協(xié)方差公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個實(shí)隨機(jī)變量，E[X]與E[Y]為其期望值。協(xié)方差（Covariance）在概率論和統(tǒng)計學(xué)中用于衡量兩個變量的總體誤差。

張雅詩

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財務(wù)管理beta系數(shù)計算公式

財務(wù)管理beta系數(shù)計算公式為：beta系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差。beta系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

李穎萱

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cfa里包含統(tǒng)計學(xué)哪些內(nèi)容

1、概率論和假設(shè)檢驗(yàn)，包括概率分布等；2、回歸分析，包括簡單線性回歸等；3、時間序列分析，包括時間序列特征等；4、抽樣理論和統(tǒng)計推斷，包括樣本抽取方法等；5、方差分析和協(xié)方差分析，包括單因素方差分析。

鄭培庫

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