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套利定價(jià)理論是什么

套利定價(jià)理論是認(rèn)為套利行為作為現(xiàn)代有效率市場(chǎng)，即市場(chǎng)均衡價(jià)格所形成的其中一個(gè)決定因素的理論體系，若市場(chǎng)未達(dá)到均衡狀態(tài)，市場(chǎng)上就會(huì)存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，并且以多個(gè)因素來解釋風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益，根據(jù)無套利原則，可以得到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均衡收益與多個(gè)因素之間存在或近似的線性關(guān)系。

崔金媛

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資產(chǎn)定價(jià)理論的分類有哪些

資產(chǎn)定價(jià)理論是用于解釋部分資產(chǎn)的支付金額比其他資產(chǎn)的平均收益高的原因的理論體系，主要包括：1、演繹型資產(chǎn)定價(jià)理論，可分為演繹I型和演繹Ⅱ型；2、歸納型資產(chǎn)定價(jià)理論，是基于邏輯歸納體系發(fā)展起來的模型。

崔金媛

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套利定價(jià)理論的概述

套利定價(jià)理論是資本資產(chǎn)定價(jià)模型的拓展。套利定價(jià)理論認(rèn)為，套利行為是市場(chǎng)均衡價(jià)格形成的一個(gè)決定因素，如果市場(chǎng)未達(dá)到均衡狀態(tài)，市場(chǎng)上就會(huì)存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。套利定價(jià)理論用多個(gè)因素來解釋風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益。

王寧

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套利定價(jià)理論的基本機(jī)制有哪些

套利定價(jià)理論的基本機(jī)制是，在給定資產(chǎn)收益率計(jì)算公式的條件下，根據(jù)套利原理推導(dǎo)出資產(chǎn)的價(jià)格和均衡關(guān)系式。套利定價(jià)理論作為描述資本資產(chǎn)價(jià)格形成機(jī)制的一種新方法，建立在價(jià)格規(guī)律的基礎(chǔ)上。

王寧

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套利定價(jià)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的區(qū)別

套利定價(jià)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的區(qū)別體現(xiàn)在，套利定價(jià)理論用套利概念定義均衡，不需要市場(chǎng)組合的存在性，而且所需的假設(shè)比資本資產(chǎn)定價(jià)模型更少、更合理。

王寧

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套利定價(jià)理論的意義

套利定價(jià)理論的意義在于導(dǎo)出了與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相似的一種市場(chǎng)關(guān)系，同時(shí)作為一種廣義性的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，為投資者提供了一種替代性的方法，從而用于理解市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益率間的均衡關(guān)系。

王寧

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資產(chǎn)定價(jià)理論是什么

資產(chǎn)定價(jià)理論指對(duì)企業(yè)在不確定條件下未來所支付的資產(chǎn)價(jià)格和價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的理論體系，是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)一直致力于研究的課題之一。資產(chǎn)價(jià)格一般指企業(yè)的金融工具或某種證券工具在市場(chǎng)均衡時(shí)的價(jià)格。

張雅詩

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金融資產(chǎn)定價(jià)理論的概述

金融資產(chǎn)定價(jià)理論主要包括以股票、債券、期權(quán)等為代表的單一產(chǎn)品定價(jià)以及采用風(fēng)險(xiǎn)收益作為研究基礎(chǔ)的資產(chǎn)組合定價(jià)理論、套利理論和多因素理論等。不同的定價(jià)理論和方法，隨著時(shí)間發(fā)展也在不斷修正改進(jìn)。

王寧

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套利定價(jià)理論的模型有哪些

套利定價(jià)理論的模型有：1、因數(shù)模型，因素模型是一種統(tǒng)計(jì)模型，套利定價(jià)理論是利用因素模型來描述資產(chǎn)價(jià)格的決定因素和均衡價(jià)格的形成機(jī)理的；2、無套利均衡，無套利原理為，在市場(chǎng)均衡時(shí)刻，不存在任何套利機(jī)會(huì)。

崔金媛

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精算師用哪些數(shù)學(xué)知識(shí)

精算師數(shù)學(xué)知識(shí)包括：1、數(shù)學(xué)，包括概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過程、隨機(jī)微積分等內(nèi)容；2、金融數(shù)學(xué)，包括利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價(jià)理論、投資理論等內(nèi)容。

崔金媛

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金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的概述

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，它是經(jīng)濟(jì)學(xué)分支的學(xué)科，是一門專門研究金融有效配置資源的學(xué)科。金融經(jīng)濟(jì)學(xué)所依據(jù)的基本原理都建立在完美市場(chǎng)假設(shè)的基礎(chǔ)上，主要包括：偏好原理、優(yōu)化原理、無套利原理、市場(chǎng)均衡原理。

崔金媛

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什么是套利

套利，又稱為價(jià)差交易，是指對(duì)存在兩種價(jià)格的情況下，某種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)可以較低的價(jià)格買進(jìn)，用較高的價(jià)格賣出，并從中獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。即低買高賣，直至價(jià)格回歸均衡水平的行為。

崔金媛

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無套利的特征

無套利即無套利定價(jià)原理，其特征在于原理要求套利活動(dòng)必須在無風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行，以及原理的研究分析對(duì)證券組合復(fù)制技術(shù)的把控要求較高，同時(shí)在無套利定價(jià)原理的假定情況下，套利者在一開始無需進(jìn)行任何的資金投入。

劉欣雨

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抵補(bǔ)套利概述

抵補(bǔ)套利是指把資金調(diào)向高利率貨幣國家或地區(qū)的同時(shí)，在外匯市場(chǎng)上賣出遠(yuǎn)期高利率貨幣，即在進(jìn)行套利的同時(shí)做掉期交易，以避免匯率風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，該經(jīng)濟(jì)行為就是套利保值，一般的套利保值交易多為抵補(bǔ)套利。

石凌子

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資產(chǎn)定價(jià)理論的概述

資產(chǎn)定價(jià)理論試圖解釋不確定條件下未來支付的資產(chǎn)價(jià)格或者價(jià)值，這里資產(chǎn)通常是指金融工具或某種證券，而價(jià)格是其市場(chǎng)均衡時(shí)的價(jià)格，即由市場(chǎng)需求與供給決定的價(jià)格。

戰(zhàn)雨彤

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什么是無套利定價(jià)原理

無套利均衡被用于對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。金融產(chǎn)品在市場(chǎng)的合理價(jià)格使得市場(chǎng)不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，這就是無套利定價(jià)原理。無套利定價(jià)原理下套利的便捷性使得金融市場(chǎng)的套利機(jī)會(huì)的存在總是暫時(shí)的。

戰(zhàn)雨彤

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資產(chǎn)定價(jià)理論的分類

資產(chǎn)定價(jià)理論按其邏輯分析基礎(chǔ)可以分為演繹型和歸納型資產(chǎn)定價(jià)理論兩類。其中，演繹型資產(chǎn)定價(jià)理論按發(fā)展線索可分為演繹I型和演繹II型；歸納型資產(chǎn)定價(jià)理論是基于邏輯歸納體系發(fā)展起來的模型。

戰(zhàn)雨彤

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無套利定價(jià)原理的特征

無套利定價(jià)原理的特征在于原理要求套利活動(dòng)必須在無風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行，以及原理的研究分析對(duì)證券組合復(fù)制技術(shù)的把控要求較高，同時(shí)在無套利定價(jià)原理的假定情況下，套利者在一開始無需進(jìn)行任何的資金投入。

戰(zhàn)雨彤

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有限套利理論的概述

有限套利理論是指市場(chǎng)不完善、投資者非理性、激勵(lì)約束機(jī)制不健全等因素會(huì)使套利者的套利行為受到限制，從而無法完全甚至不能糾正市場(chǎng)價(jià)格的偏離的理論。

耿嘉蔚

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