澳门百家乐官网 (中国）有限公司官网

客服服務(wù)

歡迎來(lái)到會(huì)計(jì)網(wǎng)

登錄

登錄/注冊(cè)?? 后您將獲得

海量學(xué)習(xí)資料

完整考試題庫(kù)

老師急速答疑

立即登陸

專題

來(lái)源會(huì)計(jì)網(wǎng)

0

我要提問(wèn)

會(huì)計(jì)網(wǎng)專家一對(duì)一答疑

微信掃碼，在線提問(wèn)！

相關(guān)學(xué)習(xí)資料

資本資產(chǎn)定價(jià)模型是什么

資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）是金融專業(yè)領(lǐng)域基本的理論數(shù)學(xué)模型，它主要研究證券市場(chǎng)中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的關(guān)系，以及均衡價(jià)格是如何形成的，是現(xiàn)代金融市場(chǎng)價(jià)格理論的支柱，廣泛應(yīng)用于投資決策和公司理財(cái)領(lǐng)域。

王寧

5602 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)差和方差是什么

標(biāo)準(zhǔn)差也稱為均方差，是反映一組數(shù)據(jù)離散程度最常用的一種量化形式，是表示精確度的重要指標(biāo)。方差是各個(gè)數(shù)據(jù)與其算術(shù)平均數(shù)的離差平方和的平均數(shù)，由于方差的計(jì)量單位和量綱不便于從經(jīng)濟(jì)意義上進(jìn)行解釋，所以實(shí)際的統(tǒng)計(jì)工作中多用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)反映統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的差異程度。

崔金媛

35748 瀏覽

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的概述

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬是指投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。

崔金媛

1755 瀏覽

GARCH模型的缺陷

GARCH模型的缺陷如下：1、非負(fù)線性約束條件在估計(jì)GARCH模型的參數(shù)時(shí)被違背；2、GARCH模型無(wú)法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)；3、沒(méi)有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。

王寧

1552 瀏覽

赫斯特指數(shù)是什么

赫斯特指數(shù)是以英國(guó)水文學(xué)家哈羅德·赫斯特命名的，利用變差系數(shù)計(jì)算中的均值、均方差計(jì)算，按照時(shí)間系列增長(zhǎng)，對(duì)得到的數(shù)組與n-取對(duì)數(shù)，并繪制在雙對(duì)數(shù)圖上，圖中直線部分的斜率就是的指數(shù)H，稱為赫斯特指數(shù)。

戰(zhàn)雨彤

713 瀏覽

單一賬戶資產(chǎn)組合理論的概述

單一賬戶資產(chǎn)組合理論和均值方差組合理論的投資者都將資產(chǎn)組合視為一個(gè)整體，即單一的賬戶。他們像現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論“Markowitz理論”中提出的那樣考慮資產(chǎn)間的協(xié)方差。

崔金媛

304 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)偏差與標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別

標(biāo)準(zhǔn)偏差與標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別在于，標(biāo)準(zhǔn)偏差是偏差的平方根，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根。方差偏向反映的是離散的程度，偏差偏向反映的是離散的度，兩者是相符相承。

崔金媛

11809 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)差的特性

特性：1、如果在一個(gè)分布中每個(gè)分?jǐn)?shù)都加上（或減去）一個(gè)常數(shù)，則標(biāo)準(zhǔn)差不變。2、如果每一個(gè)分?jǐn)?shù)都乘上一個(gè)常數(shù)，則標(biāo)準(zhǔn)差也將乘上那個(gè)常數(shù)。3、從均數(shù)計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差比分布中根據(jù)任何其他點(diǎn)計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差都要小。

崔金媛

3541 瀏覽

定價(jià)效率的內(nèi)容主要包括

定價(jià)效率的主要內(nèi)容包括市場(chǎng)效率系數(shù)和定價(jià)誤差系數(shù)，可以用來(lái)衡量證券價(jià)格反映所有相關(guān)信息的速度和判斷其準(zhǔn)確性的能力。市場(chǎng)效率是指一個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)交易和收集發(fā)布信息的效率。

崔金媛

512 瀏覽

什么是定價(jià)效率

定價(jià)效率指的是證券價(jià)格反映信息的能力，或者說(shuō)是價(jià)格反映所有相關(guān)信息的速度和準(zhǔn)確性，其主要內(nèi)容包括市場(chǎng)效率系數(shù)和定價(jià)誤差系數(shù)。市場(chǎng)效率是指一個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)交易和收集發(fā)布信息的效率。

崔金媛

657 瀏覽

GARCH模型的概述

GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)假設(shè)（方差恒定）所引起的問(wèn)題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展。

崔金媛

3005 瀏覽

貝塔系數(shù)的計(jì)算

貝塔系數(shù)的計(jì)算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差；是市場(chǎng)收益的方差。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。

張雅詩(shī)

10405 瀏覽

方差和標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別

方差是在概率論和統(tǒng)計(jì)方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時(shí)離散程度的度量；標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)準(zhǔn)值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。

戰(zhàn)雨彤

7003 瀏覽

中級(jí)財(cái)務(wù)管理貝塔系數(shù)計(jì)算公式

中級(jí)財(cái)務(wù)管理貝塔系數(shù)的計(jì)算公式為：貝塔系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差。貝塔系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。

耿嘉蔚

2932 瀏覽

標(biāo)準(zhǔn)差和方差的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)差和方差的關(guān)系為，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根，標(biāo)準(zhǔn)差用s表示；方差是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，方差用s^2表示。方差和標(biāo)準(zhǔn)差是測(cè)度數(shù)據(jù)變異程度的最重要、最常用的指標(biāo)。

石凌子

3711 瀏覽

行為資產(chǎn)定價(jià)模型的概述

行為資產(chǎn)定價(jià)模型是Shefrin和Statman在1994年挑戰(zhàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型而提出。行為資產(chǎn)定價(jià)模型是行為金融理論之核心，被視為是對(duì)“現(xiàn)代金融”的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的補(bǔ)充而非所謂的“重建”。

戰(zhàn)雨彤

506 瀏覽

相關(guān)系數(shù)計(jì)算公式

相關(guān)系數(shù)計(jì)算公式為：ρXY=Cov(X，Y)/√［D(X)]√［D(Y)]，公式中Cov(X，Y)為X，Y的協(xié)方差，D(X)、D(Y)分別為X、Y的方差。

張雅詩(shī)

26595 瀏覽

協(xié)方差公式

協(xié)方差公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個(gè)實(shí)隨機(jī)變量，E[X]與E[Y]為其期望值。協(xié)方差（Covariance）在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。

張雅詩(shī)

15803 瀏覽

財(cái)務(wù)管理beta系數(shù)計(jì)算公式

財(cái)務(wù)管理beta系數(shù)計(jì)算公式為：beta系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差。beta系數(shù)是評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。

李穎萱

1411 瀏覽

cfa里包含統(tǒng)計(jì)學(xué)哪些內(nèi)容

1、概率論和假設(shè)檢驗(yàn)，包括概率分布等；2、回歸分析，包括簡(jiǎn)單線性回歸等；3、時(shí)間序列分析，包括時(shí)間序列特征等；4、抽樣理論和統(tǒng)計(jì)推斷，包括樣本抽取方法等；5、方差分析和協(xié)方差分析，包括單因素方差分析。

鄭培庫(kù)

711 瀏覽

點(diǎn)擊加載更多

相關(guān)內(nèi)容

基金計(jì)提季度記賬減記教MBA 經(jīng)濟(jì) 居民節(jié)稅加息金融技改

最新資訊

2025年稅務(wù)師難度排名一覽，報(bào)考科目搭配推薦這一方案！ 2025-01-04

2025年11月鄭州CFA考試怎么報(bào)名？點(diǎn)擊查看！ 2025-01-04

25福建高級(jí)會(huì)計(jì)師考試哪天 2025-01-04

cpa考試科目及時(shí)間2025年，速戳查看！ 2025-01-04

甘肅2025年中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件具體內(nèi)容! 2025-01-04

菲律宾太阳城投注网| 澳门玩大小| 百家乐官网百家乐官网游戏| 百家乐官网怎打能赢| 风水24山分房图| 娱乐城注册体验金| 百家乐官网保单机解码| 大发888娱乐场下载客户端| 明升网站| 百家乐有免费玩| 百家乐官网打水策略| 百家乐真人游戏赌场娱乐网规则| 金赞| 全讯网分析| 百家乐官网规则以及玩法| 通吃98| 裕昌太阳城户型图| 免费百家乐官网追号软件| 任我赢百家乐官网自动投注分析系统 | bet365存款| 百家乐真人游戏攻略| 澳门百家乐赢钱| CEO百家乐官网现金网| 二八杠网| 百家乐有看牌器吗| 澳门百家乐官网网站bt| 大世界娱乐城真人娱乐| 威尼斯人娱乐城正规吗| 百家乐玩揽法大全| 闲和庄百家乐官网娱乐城| 邯郸市| 大发888在线赌场网站| 百家乐国际娱乐平台| 大众百家乐官网娱乐城| 丽都百家乐官网的玩法技巧和规则| 真人百家乐官网打法| 宝马会娱乐城| 庄闲和| 大发888下载新澳博| 大发8888娱乐城| 德州扑克哪个平台好|