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題目
【不定項選擇題】

某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據上述資料，回答下列問題：

關于資產風險的說法，正確的是(　)。

A: 當資產充分組合時，可以分散掉所有的風險

B: 資產風險包括系統性風險和非系統性風險

C: 非系統性風險屬于可分散風險

D: 系統性風險屬于不可分散風險

答案解析

本題考查資本資產定價理論。資產風險分為系統性風險和非系統性風險；系統性風險在市場上永遠存在，不可能通過資產組合來消除，屬于不可分散風險；非系統性風險可由不同的資產組合予以降低或消除，屬于可分散風險。因此，本題選項BCD正確。

答案選 BCD

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1、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別為 1.5，1.0 和 0.5，該投資組合的甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為 50%，20%和30%；全市場組合的預期收益率為 9%，無風險收益率為 4%。則該投資組合的預期收益率為（ ）。 2、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據上述資料，回答下列問題：該投資組合的β系數為(　)。 3、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據上述資料，回答下列問題：投資者在投資甲股票時所要求的均衡收益率應當是(　)。 4、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當前國債利率為3%。根據以上資料，回答下列問題：若投資者投資甲股票，當市場上漲5%時，該股票上漲（）。 5、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據上述資料，回答下列問題：下列選項中，正確的是(　)。 6、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當前國債利率為3%。根據以上資料，回答下列問題：投資組合一的β系數為（）。 7、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲，乙，丙三種股票，已知三種股票的β系數分別為1.6，1.0和0.5，某投資組合的投資比重分別為50%，20%和30%，則該投資組合的β系數為（ ）。 8、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當前國債利率為3%。根據以上資料，回答下列問題：不能通過資產組合消除的風險是（）。 9、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當前國債利率為3%。根據以上資料，回答下列問題：投資組合二的預期收益率是（）。 10、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并設計了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風險收益率為4%。甲種投資組合的β系數是（）。
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