下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（ ）。
A: 兩種證券的收益率完全負相關時不能分散風險
B: 投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數
C: 投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數
D: 投資組合能夠分散掉的是系統風險
本題考核證券投資組合的風險與收益。 1≥相關系數≥-1，相關系數為1，當兩種證券的收益率完全正相關時，不能分散任何風險，選項A錯誤；只要相關系數<1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數，選項C錯誤。投資組合能夠分散掉的是非系統風險，選項D錯誤。
答案選 B
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