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根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A: β系數(shù)恒大于0
B: 市場組合的β系數(shù)恒等于1
C: β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D: β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也能衡量非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本題考核系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量。
絕大數(shù)多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的，也就是說，他們收益率的變化方向與市場平均收益率的變化方向是一致的，只是變化幅度不同而導(dǎo)致β系數(shù)的不同；極個(gè)別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，表明這類資產(chǎn)與市場平均收益的變化方向相反，當(dāng)市場平均收益增加時(shí)，這類資產(chǎn)的收益卻在減少。所以，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。β系數(shù)只反映系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
答案選 BC
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