構成投資組合的證券 A 和證券 B，標準差分別為12％和8％，其收益分別為15％和10％，則下列表述中正確的是：
A: 兩種資產組合的最高收益率為15％
B: 兩種資產組合的最低收益率為 10％
C: 兩種資產組合的最高標準差為12％
D: 兩種資產組合的最低標準差為8％
資產組合的收益率時兩個資產收益率的加權平均，但A證券占比100％時，資產組合收益率最高為15％，當B證券占比100％時，資產組合收益率最低為10％。當相關系數為-1時，兩個資產的標準差相互抵減，資產組合的最低標準差可能會低于8，所以選項 D 不對。
答案選 ABC
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