全部
全部
課程
資訊
問答
會計知道
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的表述中，正確的有（ ）。
A: 如果無風險收益率提高，則市場組合的風險收益率會降低。
B: 如果某項資產(chǎn)的β=1，則該資產(chǎn)的必要收益率等于市場平均收益率
C: 如果市場的抗風險能力強，則市場風險溢酬的數(shù)值就小。
D: 市場上所有資產(chǎn)的β系數(shù)都應當是正數(shù)
選項A，市場組合的風險收益率=市場平均收益率-無風險收益率，無風險收益率提高，導致市場組合的風險收益率降低。選項B，必要收益率=無風險收益率+β×（市場平均收益率-無風險收益率）=無風險收益率+1×（市場平均收益率-無風險收益率）=市場平均收益率。選項C，如果市場的抗風險能力強，則對風險的厭惡和回避就不是很強烈，因此，要求的補償就低，所以市場風險溢酬的數(shù)值就小。選項D，大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的，但也有極個別的資產(chǎn)的β系數(shù)是負數(shù)，所以選項D錯誤
答案選 ABC
登錄查看答案
會計網(wǎng)所有內容信息未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。
滬公網(wǎng)安備 31010902002985號，滬ICP備19018407號-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 會計網(wǎng)， All Rights Reserved.
