證券組合的風險水平不僅與組合中各證券的收益率標準差有關，而且與各證券收益率的相關程度有關。( )
A: 正確
B: 錯誤
本題考核證券資產組合的風險及其衡量。
兩項證券資產組合的收益率的方差滿足關系式：σp^2=w1^2σ1^2+w2^2σ2^2+2w1w2ρ1，2σ1σ2，其中，σp^2為證券資產組合的風險。從式子可以看出，證券組合的風險水平不僅與組合中各證券的收益率標準差σ1、σ2有關，而且與各證券收益率的相關程度ρ1，2有關。
答案選 A
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