兩項資產的收益率具有完全負相關關系時，則該兩項資產的組合可以最大限度抵消非系統性風險。 （ ）
A: 正確
B: 錯誤
本題考核證券組合的風險分散功能。
當兩項資產的收益率完全負相關時，兩項資產的風險可以充分地相互抵消，甚至完全消除，這樣的組合能夠最大程度地降低風險。
答案選 A
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