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會計知道
在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數(shù)，下列說法正確的有（ ）。
A: 當相關系數(shù)為0時，兩種證券的收益率不相關
B: 相關系數(shù)的絕對值可能大于1
C: 當相關系數(shù)為-1時，該投資組合能最大限度地降低風險
D: 當相關系數(shù)為0.5時，該投資組合不能分散風險
本題考查證券組合的風險及其衡量。
相關系數(shù)表示兩項資產收益率的相關程度，當相關系數(shù)等于0時，表示兩項資產收益率不相關，選項A正確；相關系數(shù)理論上的取值介于區(qū)間[-1，1]內，因此絕對值不可能大于1，選項B錯誤；相關系數(shù)等于-1時，組合能夠最大限度的分散風險，選項C正確；在相關系數(shù)的取值在[-1，1）之間時，組合可以分散風險，相關系數(shù)等于1時，組合完全不能分散風險，選項D錯誤。因此，本題選項AC正確。
【注】，相關系數(shù)=-1時，最小；相關系數(shù)=1時，最大。
答案選 AC
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