根據資本資產定價模型，如果A證券的系統性風險是B證券的2倍，則A證券的必要收益率也是B證券的2倍。 （ ）
A: 正確
B: 錯誤
本題考查資本資產定價模型。
已知βA=2βB，根據資本資產定價模型，A的必要收益率R=Rf+βA×（Rm-Rf）=Rf+2βB×（Rm-Rf），因為Rf沒有2倍的關系，所以A證券的必要收益率不是B證券的2倍。
答案選 B
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