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題目
【不定項選擇題】

假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券、B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的標準差為( )。

A: 16%

B: 12.88%

C: 10.26%

D: 13.79%

答案解析



答案選 B

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1、假設 A 證券的預期報酬率為 10%，標準差為 12%，B 證券的預期報酬率為 18%，標準差為 20%，A 證券、B 證券之間的相關系數為 0.25，若各投資 50%， 則投資組合的標準差為（ ） 2、【0303238】假設A證券的投資報酬率是10%，標準差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預計兩種證券預期報酬率的相關系數為0.2，則該組合的標準差為（    ）。 3、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（ ）。 4、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（      ）。 5、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（?。?。 6、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（    ）。 7、A、B兩種證券的相關系數為0.5，預期報酬率分別為14%和18%，標準差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率和標準差分別為（ ）。 8、某投資人準備投資于甲公司股票，甲公司沒有發(fā)放優(yōu)先股，20×3年的有關數據如下：每股凈資產為160元，每股收益為20元，每股股利為5元，甲公司股票目前市價為每股150元，該公司預計未來不增發(fā)股票，并且保持經營效率和財務政策不變。目前國庫券利率為5%，證券市場平均報酬率為10%，甲公司普通股預期報酬率的標準差為12%，整個股票市場組合報酬率的標準差為3%，甲公司普通股與整個股票市場之間的相關系數為0.4。甲公司每股股票的價值為（    ）元。 9、假設A、B證券收益的相關系數足夠?。ń咏?），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（ ）。 10、假設A、B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（      ）。
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