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題目
【判斷題】

只要投資比例不變，各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會(huì)改變。（ ）

A: 正確

B: 錯(cuò)誤

答案解析

資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)會(huì)影響組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，但不會(huì)影響組合收益率，因此只要投資比例不變，各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變，投資組合的期望收益率就不會(huì)變化。

答案選 A

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1、即使投資比例不變，各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變，但如果組合中各項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率就有可能改變。 2、投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。下列說法中，正確的有（    ）。 3、某投資經(jīng)理要為客戶配置資產(chǎn)組合，該客戶希望資產(chǎn)組合波動(dòng)小于市場波動(dòng)。該投資經(jīng)理需從以下不同值的資產(chǎn)中選擇兩種，每種資產(chǎn)配置比率是50%，則不可能被選入組合的資產(chǎn)β值是（）。 4、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠小（接近于0），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（ ）。 5、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠小（接近于0），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（      ）。 6、假設(shè)A.B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠小（接近于0），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（   ）。 7、已知甲、乙兩個(gè)方案投資收益率的期望值分別為10%和12%，兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)，在比較甲、乙兩方案風(fēng)險(xiǎn)大小時(shí)應(yīng)使用的指標(biāo)是（    ）。 8、【多選題（2020（回憶版））】投資組合由證券?X?和證券?Y?各占50%構(gòu)成。證券?X?的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β?系數(shù)1.5。證券?Y?的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β?系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（ ）。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 10、有效集以外的投資組合與有效邊界上的組合相比的結(jié)果是（ ）。
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