某投資組合由證券X和Y各占50%構成，證券X的期望收益率為12%，標準差為12%，β系數為1.5。證券Y的期望收益率為10%，標準差為10%，β系數為1.3。下列說法中，正確的有（ ）。
A: 投資組合的期望收益率等于11%
B: 投資組合的標準差等于11%
C: 投資組合的標準差率等于1
D: 投資組合的β系數等于1.4
【答案】AD
【解析】投資組合的收益率等于單項資產收益率的加權平均數，投資組合的β系數等于單項資產β系數的加權平均數，所以，選項A、D正確；由于只有在完全正相關的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產標準差的平均數，所以選項B、C不正確。
答案選 AD
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