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【2017】下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有（ ）。
A: 兩種證券的收益率完全正相關(guān)時(shí)可以消除風(fēng)險(xiǎn)
B: 投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C: 投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
D: 投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【解析】本題考核證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，即兩種證券的收益率完全正相關(guān)時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)，故選項(xiàng)A錯(cuò)誤；當(dāng)相關(guān)系數(shù)<1時(shí)，投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)小于各單項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
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