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【2019】證券組合的風(fēng)險水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。（ ）
A: 正確
B: 錯誤
【解析】本題考核證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量。兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足關(guān)系式：σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2，其中，σp2為證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險。從式子可以看出，證券組合的風(fēng)險水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差σ1、σ2有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度ρ1,2有關(guān)。故本題的表述正確。
答案選 A
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