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中級會計師試題
多選題
詳情

題目

【多選題】

下列關(guān)于兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（）。

A: 如果相關(guān)系數(shù)為1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

B: 如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0

C: 如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險

D: 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

答案解析

本題考查證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量。

相關(guān)系數(shù)介于[-1,1]內(nèi)，在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合不能分散風(fēng)險，此時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差=各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)（選項A）；當(dāng)相關(guān)系數(shù)在[-1,1）之間時，組合能分散風(fēng)險，此時組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，且相關(guān)系數(shù)=0時，表示兩項資產(chǎn)收益率不相關(guān)（選項CD）；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除，這樣的組合能夠最大限度的降低風(fēng)險，所以選項B表述正確。

答案選 ABCD