構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果二種證券的相關系數為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關系數為-1，則該組合的標準差為2%。
A: 正確
B: 錯誤
【解析】在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數為1，該組合的標準差為各自標準差的簡單算術平均數，(12%+8%)/2=10%，如果二種證券的相關系數為-1，組合標準差=
= 12% x50% - 8%×50% =2%。
答案選 A
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