價格收斂是期貨市場術語，又稱價格聚合，指越是臨近期貨合約交割日，期貨價格越是趨近于現貨價格。期貨價格由于在遠月期間，受時間價值的影響和制約，離期貨合約到期的時間遠，其價格往往越高；而在期貨合約臨近到期時，期貨價格就逐漸跟它的現貨價格接近。這一過程，實質上就是期貨基差趨向于最小化的過程，也可以稱作是期貨價格逼近現貨價格、二者逐漸收斂的過程。
當結算日來臨時，期貨就到期了，就變成現貨了，不能和現貨價格不一致。否則，就可以套利，例如從現貨市場購入，期貨市場交割這種情況。這種情形不可能發生，這種套利機會一旦出現，會有大量資金涌入，消滅掉套利機會，這種套利的空間很快就會被市場消化。
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