協(xié)方差公式為:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個(gè)實(shí)隨機(jī)變量,E[X]與E[Y]為其期望值。協(xié)方差(Covariance)在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。
若兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)一致,即如果其中一個(gè)變量大于自身的期望值,另一個(gè)變量也大于自身的期望值,則兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值。若兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反,即其中一個(gè)變量大于自身的期望值,另一個(gè)變量卻小于自身的期望值,則兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。
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