期現套利是指股指期貨和股指現貨產品進行套利，這類套利機會一般發生于股指期貨和現貨指數價格不平衡的情況。基于股指期貨的最后一個交易日股指期貨結算價格會向現貨指數趨同，所以這類套利風險比較小，是一種名副其實的套利交易。期現套利的方式有兩種，一種是正向買入的期現套利，另一種是反向買入的期現套利。
股指期貨的套利交易在一定程度上能夠糾正股指期貨的錯誤定價和過度投機導致的市場無效性，而且通過這種方法能夠鎖定并獲得一定的無風險收益。從狹義的角度或者從真正意義的角度看，股指期貨套利意指期現套利。從廣義的角度看，股指期貨套利類型包括期現套利、跨市場套利、跨品種套利、跨期套利等。
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。不良信息舉報電話：15820538167。
滬公網安備
31010902002985號，滬ICP備19018407號-2，
CopyRight ? 1996-2025 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
上海市互聯網舉報中心
中央網信辦舉報中心
