關于frm二級的考綱內容主要包括:
1、《市場風險計量和管理》,包括VaR和其他風險度量、參數和非參數估算方法、VaR映射、回測VaR、預期短缺和其他一致的風險措施等內容。
2、《信用風險計量和管理》,包括信用分析、違約風險的定量方法、預期和意外損失、信貸風險值、交易對手風險、信貸衍生品等內容。
3、《操作風險與彈性》,包括健全操作風險管理的原則、風險偏好框架和企業風險管理、風險文化和行為、分析和報告運營損失數據、模型風險和模型驗證等內容。
4、《流動性與資金風險計量和管理》,包括流動性風險原則和指標、流動性投資組合管理、現金流建模、流動性壓力測試和報告、應急資金計劃、融資模式、資金轉移定價等內容。
5、《風險管理和投資管理》,包括因子理論、投資組合構建、投資組合風險度量、風險預算、風險監測和績效衡量、基于組合的績效分析等內容。
6、《當期金融市場熱點問題》,包括新冠肺炎的風險管理影響、逐步取消倫敦同業拆借利率的風險、氣候風險、更廣泛的金融體系中的網絡彈性等內容。
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