cqf的三個考試分別指模塊二、模塊三、模塊四的考試,三個模塊具體的內容如下:
1、模塊二為《量化分析風險和收益》,內容包括《現代投資組合理論》、《資本資產定價模型》、《投資組合優化的投資組合選擇》、《風險監管和巴塞爾協議III》、《風險價值和預期缺口》、《抵押品和保證金》、《流動資產負債管理》、《波動率過濾》、《資產回報:關鍵,經驗風格化的事實》、《波動性模型:ARCH框架》。
2、模塊三為《股票和貨幣》,內容包括《布萊克-斯科爾斯模型》、《對沖與風險要素》、《期權策略》、《早期期權和美式期權》、《有限差分與方法》、《蒙特卡羅模擬》、《奇異選項》、《波動性套利策略》、《鞅的定價理論》、《Girsanov定理》、《高級風險要素》、《衍生品市場實踐》、《完整市場的高級波動率建模》、《非概率波動模型》、《外匯期權》。
3、模塊四為《數據分析和機器學習I》,內容包括《數學建模的定義》、《機器學習的數學工具箱》、《主成分分析》、《監督學習技術》、《線性回歸》、《懲罰回歸:lasso回歸、ridge嶺回歸、彈性網絡》、《Logistic、SoftMax回歸》、《k近鄰》、《Na?ve貝葉斯分類器》、《支持向量機》、《決策樹》、《整體模型-bagging和boosting的應用》、《Python-scikit學習》。
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