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什么是Ho-Lee模型

2022-03-06 2:19
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　　Ho-Lee模型，是1986年侯一釗和李尚賓在美國《金融雜志》12月號上發表了論文《期限結構運動與利率有條件要求權定價》提出的一個基于無套利機會假設的利率期限結構變動模型。Ho-Lee模型認為現在的利率期限結構包含有現時人們對利率預測的足夠信息，因此，在沒有套利機會的假設下，利率期限結構的變動只能反映出這些信息，因而其變化情況是可測的。

　　Ho-Lee模型分為兩個部分，一部分是利率期限結構變動的模型，另一部分是該模型在利率期權定價中的應用。

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