投資組合的風險和報酬是指投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險。其中，證券組合的預期報酬率投資組合的收益率等于組合中各單項資產收益率的加權平均值。而組合風險的大小與兩項資產收益率之間的變動關系有關。
反映資產收益率之間相關性的指標是協方差和相關系數。協方差為正，表示兩項資產的收益率呈同方向變化。協方差為負，表示兩項資產的收益率呈反方向變化；
相關系數=-1，表示一種證券報酬的增長與另一種證券報酬的減少成比例。相關系數=1，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例。
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