夏普指數、特雷諾指數、詹森指數是基金績效評價的三大基礎指標，主要的缺陷在于，夏普指數和特雷諾指數在衡量收益時，沒有考慮市場因素，也因為是相對指標，只能用于比較和排序，基金表現優于市場組合的具體值究竟是多少。
此外，特雷諾指數也沒有排除市場狀況的因素，然而人往往不能戰勝市場，市場因素是有可能在收益中起很大作用的。
詹森指數雖然是迄今為止使用最廣泛的評價方法之一，但它對基金收益的評價是不夠全面的，它衡量的是投資組合的選擇收益，但沒有對市場時機把握能力作出評價。
詹森指數和特雷諾指數只考慮了獲得超額收益的大小，也就是基金投資組合的深度，卻忽略了基金投資組合中所含證券的數目，即基金投資組合的廣度。
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