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外匯敞口分析是什么意思

外匯敞口分析是什么意思

2021-11-19 14:51
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  外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配。當在某一時段內(nèi),銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時,所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口。在存在外匯敞口的情況下,匯率變動可能會給銀行的當期收益或經(jīng)濟價值帶來損失,從而形成匯率風險。

  在進行敞口分析時,銀行應當分析單一幣種的外匯敞口,以及各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口。

  外匯敞口分析是銀行業(yè)較早采用的匯率風險計量方法,具有計算簡便、清晰易懂的優(yōu)點。但是,外匯敞口分析也存在一定的局限性,主要是忽略了各幣種匯率變動的相關性,難以揭示由于各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險。

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