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CSFP信用風(fēng)險附加模型的概述

2021-11-24 10:13
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  CSFP信用風(fēng)險附加模型指不將信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化視為一筆貸款的VAR信用風(fēng)險的一部分,而只看作是市場風(fēng)險,在任何時期通過只考慮違約和不違約兩種事件狀態(tài)以計量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失的模型體系,是由瑞士信貸銀行所開發(fā)的一種違約模式模型。

  CSFP信用風(fēng)險附加計量模型主要考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性,并將損失的嚴(yán)重性和貸款的風(fēng)險暴露數(shù)量劃分頻段,通過計量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布從而對所有頻段的損失進(jìn)行加總。

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