套利定價理論是認為套利行為作為現代有效率市場，即市場均衡價格所形成的其中一個決定因素的理論體系，若市場未達到均衡狀態，市場上就會存在無風險套利機會，并且以多個因素來解釋風險資產收益，根據無套利原則，可以得到風險資產均衡收益與多個因素之間存在或近似的線性關系。
套利定價理論以收益率形成過程的多因子模型為基礎，認為證券收益率與一組因子線性相關，該組因子代表證券收益率的部分基本因素，從而形成了與資本定價模型相同的關系，為投資者提供了一種替代性的方法。
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