BS模型是什么
BS期權(quán)定價(jià)模型指的是布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型,其全稱(chēng)是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。bs模型可以對(duì)利率期權(quán)、匯率期權(quán)、互換期權(quán)以及遠(yuǎn)期利率協(xié)定的期權(quán)進(jìn)行定價(jià),也可以在相應(yīng)品種的遠(yuǎn)期和期權(quán)間進(jìn)行套利,這些套利在海外的場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)也較為流行。