下列關于β系數的表述中，正確的有（ ）。
A: β系數越大，表明系統性風險越小
B: β系數越大，表明非系統性風險越大
C: β系數越大，表明投資該資產的期望收益率越高
D: 單項資產的β系數不受市場組合風險變化的影響
E: 投資組合的β系數是組合中單項資產β系數的加權平均數
由于單項資產的β系數是指可以反映單項資產收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標，它表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。換句話 說，就是相對于市場組合的平均風險而言，單項資產所含的系統風險的大小。所以選項A、B不正確。βi=COV（Ri，Rm）/σ2m，可以看出β系數與市場組合風險反向變動，所以選項D不正確。
答案選 CE
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