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題目

【不定項選擇題】

根據資本資產定價模型，下列關于β系數的說法中，正確的有（）。

A: β值恒大于0

B: 市場組合的β值恒等于1

C: β系數為零表示無系統風險

D: β系數既能衡量系統風險也能衡量非系統風險

E: 某資產的β值大于1時，說明該資產的系統風險大于市場組合風險

答案解析

βi=COV（Ri，Rm）/σm^2，分子協方差可能小于0，從而出現β值小于0的情況，所以選項A不正確。β系數反映系統風險的大小，選項D不正確。

答案選 BCE

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