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【多選題】

構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)離差分別為12%和8%,其收益率分別為15%和10%,則下列表述中正確的有( )。

A: 兩種資產(chǎn)組合的最高收益率為15%

B: 兩種資產(chǎn)組合的最低收益率為10%

C: 兩種資產(chǎn)組合的最高標(biāo)準(zhǔn)離差為12%

D: 兩種資產(chǎn)組合的最低標(biāo)準(zhǔn)離差為8%

E: 兩種資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差等于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差

答案解析

組合收益率是加權(quán)平均收益率。當(dāng)投資A的比重為100%時，可以取得最高組合收益率15%;當(dāng)投資B的比重為100%時，可以取得最低組合收益率10%。由于組合標(biāo)準(zhǔn)離差還會受相關(guān)系數(shù)影響，除了相關(guān)系數(shù)為1時，組合標(biāo)準(zhǔn)離差是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差。當(dāng)資金100%投資A時風(fēng)險最大。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，組合標(biāo)準(zhǔn)離差小于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，可以充分抵消風(fēng)險，甚至可以為0,所以選項D.E不正確。

答案選 ABC

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