某證券投資組合中有B 兩種股票,β系數分別為 0.85 和 1.15,兩種股票所占價值比例分別為 40%和 60%,假設短期國債利率為 4%,市場平均收益率為 10%,則該證券投資組合的風險收益率為( )。
A: 6.00%
B: 6.18%
C: 10.18%
D: 12.00%
組合的β系數 =0.85 × 40%+1.15 × 60%=1.03, 證券組合的風險收益率 =1.03 ×(10%-4%)=6.18%。
答案選 B
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