下列關于證券資產組合風險的表述中,正確的有（ ）。
A: 證券資產組合中的非系統性風險能隨著資產種類的增加而逐漸減小
B: 證券資產組合中的系統性風險能隨著資產種類增加而不斷降低
C: 當資產組合的收益率的相關系數大于零時,組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值
D: 當資產組合的收益率具有完全負相關關系時,組合風險可以充分地相互抵消
E: 當資產組合的收益率具有完全正相關關系時,組合的風險的等于組合中各項資產風險的加權平均值
選項A正確,選項B錯誤。在證券資產組合中,能夠隨著資產種類增加而降低直至消除的風險,被稱為非系統性風險；不能隨著資產種類增加而分散的風險,被稱為系統性風險。選項C不正確,選項E正確,相關系數小于1大于-1時,證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值,即證券資產組合的風險小于組合中各項資產風險之加權平均值。相關系數等于1時,表明兩項資產的收益率具有完全正相關的關系,即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相同,組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值。選項D正確,相關系數等于-1時,表明兩項資產的收益率具有完全負相關的關系,即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反,兩項資產的風險可以充分地相互抵消,甚至完全消除,因而,這樣的組合能夠最大限度地降低風險。
答案選 ADE
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