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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

下列關(guān)于β系數(shù)的表述中,正確的有（ ）。

A: β系數(shù)越大,表明系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越小

B: β系數(shù)越大,表明非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

C: β系數(shù)越大,表明投資該資產(chǎn)的期望收益率越高

D: 單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)不受市場組合風(fēng)險(xiǎn)變化的影響

E: 投資組合的β系數(shù)是組合中單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

答案解析

由于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)是指可以反映單項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場平均收益率之間變動(dòng)關(guān)系的一個(gè)量化指標(biāo),它表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動(dòng)受市場平均收益率變動(dòng)的影響程度。β系數(shù)越大,表明系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大,所以選項(xiàng)A、B不正確。βi=COV（Ri,Rm）/（σm^2）,可以看出β系數(shù)與市場組合風(fēng)險(xiǎn)反向變動(dòng),所以選項(xiàng)D不正確。

答案選 CE

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