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題目
【單選題】

假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行市場價值為69美元，該投資者可以通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為70美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果股票價格跳躍到90美元，則該策略可獲利（）美元。

A: 12

B: 13

C: -12

D: -13

答案解析

當股票價格為90美元時，執行看漲期權，獲利90-70=20美元，放棄看跌期權，再減去期權費（成本），所以總策略獲利20-（4+3）=13美元。

答案選 B

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