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題目
【不定項選擇題】

假定某一股票的現(xiàn)價為31美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月期看漲期權的市場價格如下：
投資者購買一個執(zhí)行價格為26美元的看漲期權，一個執(zhí)行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為30美元的看漲期權。
此時，投資者進行套利的方式是（）。

A: 水平價差期權套利

B: 盒式價差期權套利

C: 蝶式價差期權套利

D: 鷹式價差期權套利

答案解析

蝶式價差套利中，三種協(xié)議價格X1、X2和X3，相同標的資產(chǎn)，相同到期日的看漲期權。投資者購買一個執(zhí)行價格為26美元的看漲期權、一個執(zhí)行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為30美元的看漲期權，從而構造一個蝶式價差期權套利組合。

答案選 C

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1、假定某一股票的現(xiàn)價為31美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月期看漲期權的市場價格如下：投資者購買一個執(zhí)行價格為26美元的看漲期權，一個執(zhí)行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為30美元的看漲期權。如果3個月后，股票價格為27美元，投資者收益為（）美元。 2、假定某一股票的現(xiàn)價為32美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權的市場價格如下： 投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)以上資料，回答下列問題：3個月后投資者獲得了最大利潤，當時股票價格為（）。 3、假定某一股票的現(xiàn)價為31美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月期看漲期權的市場價格如下：投資者購買一個執(zhí)行價格為26美元的看漲期權，一個執(zhí)行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為30美元的看漲期權。3個月后投資者獲得了最大利潤，此時的股票價格為（）美元。 4、假定某一股票的現(xiàn)價為32美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權的市場價格如下：投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)以上資料，回答下列問題：如果三個月后，股票價格為27美元，投資者收益為（）美元。 5、某投資者進入期權市場投資， 假定某股票現(xiàn)價為32美元，如果該投資者認為這以后的3個月中股票價格不會發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權市場價格如下：投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)上述資料，回答以下問題：如果3個月后，股票價格為28美元，則投資者收益為()美元。 6、假定某一股票的現(xiàn)價為31美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月期看漲期權的市場價格如下：投資者購買一個執(zhí)行價格為26美元的看漲期權，一個執(zhí)行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為30美元的看漲期權。構造該期權套利組合的成本為（）美元。 7、假定某一股票的現(xiàn)價為32美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權的市場價格如下：投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)以上資料，回答下列問題：垂直價差套利包括（）。 8、某投資者進入期權市場投資， 假定某股票現(xiàn)價為32美元，如果該投資者認為這以后的3個月中股票價格不會發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權市場價格如下：投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)上述資料，回答以下問題：構造蝶式價差期權套利組合的成本是()美元。 9、假定某一股票的現(xiàn)價為32美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個月看漲期權的市場價格如下：投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據(jù)以上資料，回答下列問題：此時，投資者進行套利的方式是（）。
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