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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：
投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。
3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，此時(shí)的股票價(jià)格為（）美元。

A: 25

B: 29

C: 30

D: 34

答案解析

如果3個(gè)月后，股票價(jià)格高于34美元或低于26美元時(shí)，投資者收益為0，凈損失為2美元。
股票價(jià)格為28美元時(shí)，收益為28-26-2=0（美元）;
股票價(jià)格為29美元時(shí)，收益為29-26-2=1（美元）;
股票價(jià)格為30美元時(shí)，收益為30-26-2=2（美元）;
股票價(jià)格為31美元時(shí)，收益為31-26-2×（31-30）-2=1（美元）;
股票價(jià)格為32美元時(shí)，收益為32-26-2×（32-30）-2=0（美元）;
股票價(jià)格為33美元時(shí)，收益為33-26-2×（33-30）-2=-1（美元）。
因此，股票價(jià)格為30美元時(shí)，利潤(rùn)最大。

答案選 C

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1、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。如果3個(gè)月后，股票價(jià)格為27美元，投資者收益為（）美元。 2、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，當(dāng)時(shí)股票價(jià)格為（）。 3、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果三個(gè)月后，股票價(jià)格為27美元，投資者收益為（）美元。 4、某投資者進(jìn)入期權(quán)市場(chǎng)投資， 假定某股票現(xiàn)價(jià)為32美元，如果該投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不會(huì)發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)上述資料，回答以下問(wèn)題：如果3個(gè)月后，股票價(jià)格為28美元，則投資者收益為()美元。 5、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。構(gòu)造該期權(quán)套利組合的成本為（）美元。 6、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。此時(shí)，投資者進(jìn)行套利的方式是（）。 7、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：垂直價(jià)差套利包括（）。 8、某投資者進(jìn)入期權(quán)市場(chǎng)投資， 假定某股票現(xiàn)價(jià)為32美元，如果該投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不會(huì)發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)上述資料，回答以下問(wèn)題：構(gòu)造蝶式價(jià)差期權(quán)套利組合的成本是()美元。 9、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：此時(shí)，投資者進(jìn)行套利的方式是（）。
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