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題目
【多選題】

下列屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有（）。

A: 無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

B: 沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

C: 標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利

D: 市場(chǎng)交易是連續(xù)的

E: 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

答案解析

布萊克—斯科爾斯模型在推導(dǎo)前作了如下假定：（1）無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)。（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（3）標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前不支付股息和紅利。（4）市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化。（5）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)。（6）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

答案選 ABDE

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