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題目
【不定項選擇題】

假定某一股票的現價為20美元，某投資者認為以后的3個月中股票價格不可能發生重大變化，現在3個月看漲期權的市場價格如下：

投資者通過構造期權組合進行套利。根據以上資料，回答下列問題：構造該期權套利組合的成本為（）美元。

A: -1

B: 0

C: 1

D: 2

答案解析

本題考查金融期權的套利。題干表述投資者認為3個月中股票價格不可能發生重大變化，即預期市場價格趨于穩定，構造期權套利組合的方式是：購買一個執行價格為15美元的看漲期權，購買一個執行價格為25美元的看漲期權，同時出售兩個執行價格為20美元的看漲期權。期權買方支付期權費，期權賣方獲得期權費，因此，投資者構造期權套利組合的成本為：6+3-（4×2）=1（美元）。因此，本題選項C正確。

答案選 C

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1、某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行價值為59美元。該投資者欲通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為60美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果到期時股票價格跌到45美元，則該策略的總盈利為（）美元。 2、假定某一股票的現價為20美元，某投資者認為以后的3個月中股票價格不可能發生重大變化，現在3個月看漲期權的市場價格如下： 投資者通過構造期權組合進行套利。根據以上資料，回答下列問題：如果3個月后股票價格為26美元，則投資者的總收益為（）美元。 3、假定某一股票的現價為31美元，如果某投資者認為這以后的3個月中股票價格不可能發生重大變化，現在3個月期看漲期權的市場價格如下：投資者購買一個執行價格為26美元的看漲期權，一個執行價格為34美元的看漲期權，同時出售兩個執行價格為30美元的看漲期權。如果3個月后，股票價格為27美元，投資者收益為（）美元。 4、假定某一股票的現價為20美元，某投資者認為以后的3個月中股票價格不可能發生重大變化，現在3個月看漲期權的市場價格如下： 投資者通過構造期權組合進行套利。根據以上資料，回答下列問題：如果3個月后股票價格為22美元，則投資者的總收益為（）美元。 5、假定某一股票的現價為20美元，某投資者認為以后的3個月中股票價格不可能發生重大變化，現在3個月看漲期權的市場價格如下： 投資者通過構造期權組合進行套利。根據以上資料，回答下列問題：如果3個月后投資者獲得了最大利潤，此時的股票價格為（）美元，最大利潤為（）美元。 6、假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行市場價值為69美元，該投資者可以通過同時購買到期期限為3個月，執行價格為70美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果股票價格保持69美元不變，則該策略可獲利（）美元。 7、假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行市場價值為69美元，該投資者可以通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為70美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果股票價格跳躍到90美元，則該策略可獲利（）美元。 8、某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行價值為59美元。該投資者欲通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為60美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果到期時股票價格為60美元，則該策略的總盈利為（）美元。 9、某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行價值為59美元。該投資者欲通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為60美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果到期股票價格保持59美元不變，則該策略的總盈利為（）美元。 10、某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行價值為59美元。該投資者欲通過同時購買到期期限為3個月、執行價格為60美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果到期時股票價格上升到80美元，則該策略的總盈利為（）美元。
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