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【單選題】

某企業(yè)投資2000萬美元債券，因擔心市場利率波動，希望通過長期國債期貨合約套期保值，該合約目前市價20萬美元/份。假設需保值的債券平均久期為4年，長期國債期貨合約的平均久期為5年，則為了進行套期保值，他應（ ）份

A: 買入期貨合約40

B: 賣出期貨合約40

C: 買入期貨合約80

D: 賣出期貨合約80

答案解析

企業(yè)持有債券，那么會擔心利率上漲（導致債券價格下跌），利用利率期貨進行套期保值時就會賣出（賣空）利率期貨。

賣出數(shù)量為N=SDs/FDf=（2000×4）÷（20×5）=80

答案選 D

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1、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同，市場向它們提供的利率也不同，具體情況見下表：兩家公司希望通過套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司間存在的套利利潤是（）。 2、A公司和B公司均要在金融市場上借入500萬美元的資金，期限都為2年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：兩家公司希望通過設計利率互換協(xié)議進行互換套利，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在固定利率市場上借款的年利差是（）。 3、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：下列于利率互換的說法，正確的是（）。 4、【0903633】某企業(yè)目前的資本結(jié)構(gòu)為，長期資本1000萬均為普通股，股價為10元/股。企業(yè)希望再實現(xiàn)500萬元的長期資本融資以滿足擴大經(jīng)營規(guī)模的需要。有三種籌資方案可供選擇： 方案一：全部通過年利率為10%的長期債券融資； 方案二：全部是優(yōu)先股股利率為12%的優(yōu)先股籌資； 方案三：全部依靠發(fā)行普通股股票籌資，按照目前的股價, 需增發(fā)50萬股新股。 企業(yè)預期的息稅前利潤為210萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。 方案一與方案三的每股收益無差別點處的每股收益為（    ）元/股。 5、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：雙方通過利率互換交易獲得的利潤為（）。 6、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在浮動利率借款上的年利差是（）。 7、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同，市場向它們提供的利率也不同，具體情況見下表：兩家公司希望通過套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司可選擇的套利方案是（）。 8、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在浮動利率借款上的年利差是（）。 9、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同，市場向它們提供的利率也不同，具體情況見下表：兩家公司希望通過套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：下列說法正確的是（）。 10、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。
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