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題目
【單選題】

某證券的收益率為0.12，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β為1.3，假定無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.07，全市場組合的收益率為0.15，此時(shí)投資者最佳決策是（）。

A: 買入該證券，因?yàn)樽C券價(jià)格被低估了

B: 買入該證券，因?yàn)樽C券價(jià)格被高估了

C: 賣出該證券，因?yàn)樽C券價(jià)格被低估了

D: 賣出該證券，因?yàn)樽C券價(jià)格被高估了

答案解析

本題考查資本資產(chǎn)定價(jià)理論。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，

該證券的預(yù)期收益率=0.07+（0.15-0.07）×1.3=0.174，預(yù)期收益率高于當(dāng)前收益率，即證券理論價(jià)格低于當(dāng)前價(jià)格，說明當(dāng)前該證券的價(jià)格被高估，應(yīng)賣出該證券。因此，本題選項(xiàng)D正確。

答案選 D

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