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會(huì)計(jì)知道
Z評(píng)分模型屬于（）的評(píng)估方法。
A: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B: 信用風(fēng)險(xiǎn)
C: 操作風(fēng)險(xiǎn)
D: 股票風(fēng)險(xiǎn)
本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法。（1）信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等。其中，具有代表性的違約概率模型包括邏輯回歸模型、KMV模型、Z評(píng)分模型、credit metrics 模型和 credit risk+模型等。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、極限測(cè)試法和情景分析法等。（3）操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要是風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估（RCSA）。因此，本題選項(xiàng)B正確。
答案選 B
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