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題目
【不定項選擇題】

某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價值為59美元。該投資者欲通過同時購買到期期限為3個月、執(zhí)行價格為60美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。

如果到期時股票價格為60美元，則該策略的總盈利為（）美元。

A: 2

B: 1

C: -6

D: -7

答案解析

支付期權費（成本）4+3=7（美元）；到期時價格60美元，執(zhí)行或不執(zhí)行期權，盈利都是0；總盈利0-7=-7（美元）。

答案選 D

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