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會(huì)計(jì)知道
（ ）利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價(jià)格之間的差異來(lái)賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
A: 期現(xiàn)套利
B: 垂直價(jià)差套利
C: 水平價(jià)差套利
D: 波動(dòng)率交易套利
垂直價(jià)差套利是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)的價(jià)格或看跌期權(quán)的價(jià)格之間存在的套利機(jī)會(huì)。
水平價(jià)差套利是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價(jià)格之間的差異來(lái)賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
答案選 C
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