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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè),新冠疫情開始以后,投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬,加上天然氣供過于求,又受到疫情影響,工業(yè)用氣需求會(huì)下滑,因此不看好2020年天然氣價(jià)格,認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購買了到期期限為6個(gè)月,執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來進(jìn)行套利。看漲期權(quán)成本為8美元,看跌期權(quán)成本為10美元。根據(jù)以上資料,回答下列問題:
如果某時(shí)點(diǎn)小李達(dá)到盈虧平衡,此時(shí)股票的價(jià)格可能是()美元。

A: 77

B: 100

C: 65

D: 113

答案解析

本題考查看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的套利。購買兩個(gè)期權(quán)共計(jì)花費(fèi)18美元;要達(dá)到盈虧平衡,執(zhí)行期權(quán)獲取18美元收益即可實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)行市場價(jià)格為77美元,執(zhí)行看跌期權(quán),收益為95-77=18(美元),放棄看漲期權(quán),收益為0美元,選項(xiàng)A正確。現(xiàn)行市場價(jià)格為113美元,放棄看跌期權(quán),收益為0美元,執(zhí)行看漲期權(quán),收益為113-95=18(美元),選項(xiàng)D正確。

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1、G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè),新冠疫情開始以后,投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬,加上天然氣供過于求,又受到疫情影響,工業(yè)用氣需求會(huì)下滑,因此不看好2020年天然氣價(jià)格,認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購買了到期期限為6個(gè)月,執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來進(jìn)行套利。看漲期權(quán)成本為8美元,看跌期權(quán)成本為10美元。根據(jù)以上資料,回答下列問題:如果到期時(shí)股票價(jià)格為75美元,則小李的盈利為()美元。 2、G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè),新冠疫情開始以后,投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬,加上天然氣供過于求,又受到疫情影響,工業(yè)用氣需求會(huì)下滑,因此不看好2020年天然氣價(jià)格,認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購買了到期期限為6個(gè)月,執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來進(jìn)行套利。看漲期權(quán)成本為8美元,看跌期權(quán)成本為10美元。根據(jù)以上資料,回答下列問題:如果到期股票價(jià)格并未發(fā)生變化,則小李的盈利為()美元。 3、G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè),新冠疫情開始以后,投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬,加上天然氣供過于求,又受到疫情影響,工業(yè)用氣需求會(huì)下滑,因此不看好2020年天然氣價(jià)格,認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購買了到期期限為6個(gè)月,執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來進(jìn)行套利。看漲期權(quán)成本為8美元,看跌期權(quán)成本為10美元。根據(jù)以上資料,回答下列問題:如果到期時(shí)股票價(jià)格120美元,小李的盈利為()美元。
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